RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은?

마지막 업데이트: 2022년 6월 25일 | 0개 댓글
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삼성전자 RSI (네이버증권)

상대강도지수

상대강도지수 또는 RSI(Relative Strength Index)란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 과매도 또는 과매수를 판단하기 위해 사용하는 보조지표이다. 스토캐스틱(Stochastic)과 마찬가지로 과매수와 과매도 상태를 판단하기 용이한 보조지표로써 일정 기간 가격의 전일 대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승 분 평균이 크면 과매수, 하락 분 평균이 크면 과매도 상태로 판단한다. 상대강도지수의 영어 약자인 RSI를 소리 나는 대로 알에스아이라고 읽기도 한다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

개요 [ 편집 ]

기본적으로 기술분석(TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측한다. 전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 방법으로 이전 데이터를 분석한다. 상대강도지수는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970년대 후반에 개발된 기술분석 지표이다. 이 상대강도지수는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력(속도)을 측정하는 운동량 오실레이터이다. 상대강도지수는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용한다.

주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표인 상대강도지수는 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식이다. 상대강도지수는 변화량의 평균값이 백분율로 계산되어 0부터 100까지의 수치로 나타내게 된다. 이러한 수치로 상대강도지수는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고, 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 횡보 장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다. 앞서 말한 거 처럼 상대강도지수는 0에서 100 사이의 값을 가진다. 지수가 30 이하이면 과매도(oversold)로 보고, 70 이상이면 과매수(overbought)로 판단한다. 보통 상대강도지수 값이 30 이하에서 RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? 30 이상으로 올라가는 시점에서 매수하고, 반대로 70 이상에서 70 이하로 떨어지는 시점에서 매도한다. 그리고 RSI 지표는 절대적 지표가 아니라 종목의 특성을 고려하여 사용자 개인별로 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 기간을 14일이 아니라 7일로 설정할 수 있고, 과매수 또는 과매도 지표를 각각 70, 30이 아니라 80, 20 또는 65, 35로 설정해도 된다. RSI 지표는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 볼린저밴드(Bollinger Band) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다. 가격은 상승하여 신고가(新高價)를 갱신하였으나, RSI 지표는 하락하여 전고점(前高點)을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스(divergence)라고 한다. [1] [2]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.) : 미국의 기계엔지니어이다. 부동산 개발자, 기술 분석가, 기술 분석 분야에서 가장 잘 알려져 있는 인물이며, 현재 기술 분석 소프트웨어의 핵심 지표로 간주되는 여러 기술 지표를 개발했다. 대표적으로 상대강도지수(RSI)를 개발했다.

특징 [ 편집 ]

상대강도지수 값은 0과 1 사이를 진동하기 때문에 오실레이터의 성격을 띤다. 그렇기 때문에 특성상 추세가 형성된 경우엔 적합도가 많이 떨어진다. 박스권에서의 움직이는 경우 오실레이터 성격의 보조 지표들이 적합하다. 상대강도지수는 계산에 이동평균을 사용하기 때문에 이동평균의 특성을 많이 포함한다. 이동평균의 단점 중 하나인 이동평균 프레임 밖으로 값이 벗어나게 되면 그 영향력이 사라진다는 점 또한 동일하다. 마찬가지로 새로 이동평균에 들어오는 값의 가중이 다른 값들과 동일하기 때문에 이동평균 프레임이 클 경우 그 반영이 미미하다. 지수 이동평균이나 가중 이동평균 등을 상대강도지수에 적용해보는 것도 좋은 방법의 하나다. [3]

계산 방법 [ 편집 ]

상대강도지수의 공식은 다음과 같다.

RSI(상대강도지수) 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하며, 반대로 RSI 값이 작다는 것은 일정 기간 상승한 폭보다 하락한 폭이 더 크다는 것을 의미한다. 해당 지표를 만든 월레스 와일더는 n 값으로 14일을 사용할 것을 권유했는 데, 이외에도 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용한다.

분석 및 활용방법 [ 편집 ]

월레스 와일드는 RSI가 70%를 웃돌면 초과매수 국면으로, 30%를 밑돌면 RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 것이 일반적이다. 다만, 대부분의 오실레이터 지표가 그렇듯이 초과매수, 초과매도 국면에서 가격이 쉽게 반전하지 않고 추세가 연장되는 경우가 많아서 이 같은 전략만으로는 이익을 내기 힘든 경우가 많다. 따라서 이를 보완하기 위해 RSI가 70%를 넘어선 이후 다시 70% 밑으로 내려오는 것을 확인하고 매도하거나, RSI가 30% 밑으로 내려갔더라도 바로 매수하지 않고 다시 30% 이상으로 올라오면 그때 매수하는 방법을 이용한다. 이 같은 방법 이외에도 단순히 RSI가 50%를 상승 돌파하면 매수, 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법이나 스토캐스틱 처럼 다이버전스를 이용한 매매 방법도 있다.

  • 과열과 침체 : RSI 값이 70 이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI 값이 30 이하일 때는 침체국면으로 본다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하면 되는 데, 이 경우 대부분의 오실레이터형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.
  • 기준선 활용 : RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것으로 위의 "과열과 침체" 방법을 보완하는 의미로 분할 매도 및 매수를 하는 방법으로 매매할 수 있다.
  • 패턴분석 : RSI 값은 흔히 헤드앤숄더(Head & Shoulders)형이나 삼각(Triangles)형이 모호한 상태일 때 다른 지표보다 RSI 값으로 분석하면 정확도가 높아져서 사용하기에 유용하다.
  • Failure Swing : 지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI 값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말한다. 특히 RSI 값이 30 이하에서 Failure Swing이 나타나거나 70 이상에서 Failure Swing이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식한다. RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용되는 데, 여기에는 두 가지 종류가 있다. Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매도하는 것이며, Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승 반전되는 것으로 매수시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에서 행하는 것이다.
  • 지지와 저항 : 지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있다.
  • 다이버전스(divergence) : 상대강도지수는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 다이버전스란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 가격 지표와 RSI(상대강도지수)가 반대 방향으로 움직이는 현상을 말한다. 대체로 가격과 RSI 지표는 같은 방향으로 비슷하게 움직이기 때문에 가격이 상승하면 RSI 지표도 오르고, 가격이 하락하면 RSI 값도 떨어진다. 주가가 이전 지점을 이탈하는 데도 상대강도지수는 이전 지점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. 상대강도지수의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다. 추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 있다. 상승추세가 진행되고 상대강도지수가 70 이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70 이상) 과매도(30 이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.
  • 신호의 식별 : RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매수시점으로 활용하는 것이다. [5]

장단점 [ 편집 ]

RSI의 값은 가격의 변화보다 선행하여 완성된다는 점이 큰 장점이다. 그리고 과거 일정 기간의 RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? 평균치를 이용하므로 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는 데 유용하게 사용되는 데, 특히 박스권 장세에서 등락을 반복하는 상황에서는 매우 큰 효율을 보여주며 상승 추세중 지수의 고점(변곡점)이 도래함을 판단하는 데도 비교적 유용하며 잘 맞는다. 그리고 기간 중에 일시적으로 비정상적인 움직임을 보이더라도 전체적인 분석에는 큰 영향을 미치지 못한다.

그러나 RSI는 천장과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있지만, 천장과 바닥이 제대로 형성되지 않은 시장에서는 유용하지 못하다. 또한 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다. 그리고 강한 추세가 잡힌 경우에는 추세를 유지하며 과매수나 과매도를 지속하는 경우도 있으니 RSI만으로 판단하고 매수나 매도에 들어가는 것은 위험하기 때문에 보조 지표로서만 참조하고 분할 매매로 대응을 하는 것이 바람직할 것이다.

한계점 [ 편집 ]

상대강도지수는 일정 기간 동안의 상승 폭과 하락 폭을 바탕으로 과매수와 과매도 상태를 판단하는 지표이다. 따라서 일정한 폭에서 환율이 오르내리기를 반복하는 상황에서는 큰 힘을 발휘한다. 하지만, 환율이 크게 상승 또는 하락하며 한쪽 방향으로 강한 추세를 보이고 있을 때는 잘못된 신호를 보내는 경우가 많기 때문에 MACD 등과 같은 추세지표와 병용하여 예측의 정확도를 높여야 한다. 또한, 상대강도지수가 70% 이상일 경우 이를 과매수 권으로 분류하는 이유는 시세가 많이 올랐기 때문에 차익 시현 매물이 쏟아지리라는 것을 가정하는 것인데, 이 같은 가정은 실제 상황과 맞아떨어지지 않는 경우가 많다. 예를 들어 어떠한 호재에 의해 강한 상승을 보이고 있는 상황이라면, 상대강도지수 값이 70% 이상이라 하더라도 하락세로 반전하지 않고 계속해서 상승세를 이어가는 경우도 많다는 것이다. 따라서 상대강도지수 지표 역시 타 RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? 지표들과 마찬가지로 독립적으로 사용하기보다는 추세가 곧 반전할지도 모른다고 예상하는 정도인 보조적인 판단 근거로만 사용할 필요가 있다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28
  2. ↑ 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  3. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  4. ↑ 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  5. ↑ Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12

참고자료 [ 편집 ]

  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  • 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  • Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12
  • 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  • 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28

같이 보기 [ 편집 ]

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상대강도지수(RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은?

상대강도지수에 대해서 알아보고자 합니다. 영어로는 RSI(Relative Strenth Index)이며 이하 RSI라고 일컫겠습니다.
RSI의 정의와 함께 산식 및 투자시 활용할 수 있는 전략 및 조회할 수 있는 화면에 대해서 알아보고자 합니다.

- RSI는 1978년 Welles Wilders라는 사람이 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 포과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 기술적 지표입니다. 즉, 과매수와 과매도 상태를 판단하는데 활용하는 보조지표로써 일정 기간 동안 가격의 전일대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승분 평균이 크면 RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? 보통 70% 이상은 과매수, 하락 분 평균이 크면 보통 30% 이하인 경우 과매도 상태로 판단합니다.

RSI 지수 (출처 : https://www.nanumtrading.com)

- RSI의 산출공식은 아래와 같습니다. 각종 사이트 등을 통해 관심종목의 RSI는 쉽게 조회해보실 수 있으니 참고만 하셔도 무방할 것 같습니다.

RSI 산출공식 (출처 : https://www.nanumtrading.com)

- 70% 이상을 초과매수, 30% 이하를 초과매도로 보고 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 전략
- 단, 초과매수, 초과매도 상태에서도 추세가 이어지는 경우가 있으므로 이를 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 30% 이상으로 올라오면 매수하는 전략으로 보완
- 또는 50%를 기준으로 RSI가 50%를 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도하는 식의 전략도 있습니다.
- 주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은? 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽고, 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉬우므로 매매시 참고해 보실 수 있씁니다.
- 단, RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있으나 가격이 횡보하는 상황에서는 투자지표로 활용하기 어려운 단점이 있음을 유의하시기 바랍니다.

RSI는 보조지표로 증권사 트레이딩시스템에서도 확인할 수 있으나 사용의 편이성을 위해 네이버증권 차트에서 보조지표를 클릭하셔서 RSI를 추가하시면 아래와 같은 화면을 보실 수 있으실 것입니다. 예시로 삼성전자의 RSI를 조회해보았습니다.
- RSI(14,9): RSI지표가 14일 동안의 값(검은색선)과 9일 동안의 값(주황색선)이란 의미입니다.
- 주로 14일 선의 움직임을 보고 과매수/과매도 여부 판단 작성일 현재 RSI는 58정도로 중간구간 정도로 판단할 수 있습니다.

삼성전자 RSI (네이버증권)

미국 등 해외주식의 경우 Finviz.com으로 조회하시고 관련 지표들 중에 아래의 그림과 같이 붉은색 네모박스의 RSI 지표를 찾으실 수 있습니다.
- 조회일 현재 QQQ의 RIS는 57.18로 중간구간 정도로 보실 수 있으실 것입니다.

QQQ RSI (Finviz.com)

오늘은 상대강도지수, RSI에 대해서 알아보았습니다. 보조지표이나 한번 알아두면 어렵지 않은 개념과 쉽게 조회할 수 있으므로 매매시 참고하시어 활용하실 수 있으면 좋을 것 같습니다.

트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수

자동차 출력단위에는 마력이라는 것이 있다. 가령 소나타의 마력이 170이라고 한다면 소나타는 170마리의 말이 끄는 힘을 가지고 있다는 의미다. 좀더 정확하게 얘기하면 1마력이라면 말 한필의 힘에 해당하는데 1초당 75㎞·m의 일의 양이나 746W의 전력에 해당된다는 것이다.

자동차는 마력이 높을수록 잘 달리고 가속도 잘 붙는다. 한마디로 마력이 높다는 것은 힘이 좋다는 것이다. 자동차 구입시 모두가 동일한 조건이라면 마력이 더 좋은 자동차를 선택하는 것이 현명한 선택이 될 것이다. 자동차의 마력과 같이 주식에도 주가를 끄는 힘을 알려주는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)이다.

트레이더 최고의 무기 RSI(상대강도지수)

나는 차트아래 4~5개정도의 보조지표를 보며 트레이딩을 한다. 보조지표는 시장상황에 따라 수시로 없애거나 다른것을 추가한다. 하지만 차트아래 변함없이 자리를 지키는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)다.

상대강도지수(RSI)는 와일더(wilder)라는 사람이 1978년에 그의 책을 통해 처음 소개 되었다. RSI(상대강도지수)는 종가의 변화로 추세 강도를 측정하는 선행지표이다. 추세의 힘(강도)를 보여준다. 헌재 추세의 힘이 어떠한지를 0~100퍼센트의 수치로 나탄낸다. 또한 과매수, 과매도 상태를 알려주며 다이버전스를 분석하는 아주 유용한 보조지표이다.

RSI(상대강도지수)설정 및 해석

개발자는 기본값으로 14일을 설정하였다. 설정값은 9일과 14일이 가장 보편적으로 사용되는 값이다. 나 또한 기본값인 14일을 사용한다. 트레이더의 매매성향에 따라 설정값의 기간을 늘리거나 줄이기도 한다.

예를들어 내가 단기 트레이더라면 5일 또는 7일 같이 짧은 설정값을 사용 할 수 있다. 기간이 짧을수록 오실레이터는 민감해진다. 반대로 기간을 늘리면 상대강도지수(RSI)의 변화는 둔감해지는 것이다.

상대강도지수(는 0부터 100까지의 범위에서 움직인다. 30이하면 과매도, 70이상이면 과매수로 해석한다. 하지만 강한추세가 있는 시장에서는 80선이 과매수 20선이 과매도 영역이 된다.

상대강도지수(RSI)의 중간값인 50선은 지지선과 저항선의 의미를 갖는다. 일부 트레이더는 매매신호로 사용하기도 한다.

상대강도지수(RSI)는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 주가가 이전 저점을 이탈하는 데도 상대강도지수(RSI)는 이전 저점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. RSI의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다.

추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 있다. 상승추세가 진행되고 RSI가 70이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 우리는 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70이상) 과매도(30이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.

이 때부터 우리가 주의해서 보아야할 것은 RSI두번째 고점 혹은 저점이 어떻게 형성될 것인가 이다. 주가는 하락하는데 RSI 두 번째 저점이 높아진다면 포지션을 취해야 한다는 강한 신호로 받아들여야 한다. 다이버전스를 말하는 것이다.

개발자는 RSI의 가장 큰 효율성을 과매도와 과매수수준(30과 70)에서 나타나는 다이버전스로 보았다. RIS 저점이 과매도 수준에 있고 두번째 저점이 과매도 수준 위에 있는 다이버전스는 더욱 중요한 의미를 갖을 수 있다. 반대의 경우도 마찬가지다.

주가는 하락하고 RIS는 상승하며 다이버전스를 만들었다. 여기에 다른 기술적신호가 상승을 예고한다면 신뢰도는 증가한다. 예를들어 상승전환 캔들패턴이 나온다면 RSI의 다이버전스 신뢰도는 더욱 커진다는 것이다. 물론 어떤 기술적 분석도 중첩된다면 그 신뢰도는 대폭 증가된다.

트레이더는 자신에게 유리한 신호가 있는지 눈을 크게 뜨고 찾아봐야 한다. 그것이 우리의 아군이기 때문이다. 또한 주간차트의 추세가 상승일 때 일간차트의 RSI의 매수신호를 활용하고 주간차트의 추세가 하락일때 일간차트의 RSI의 매도신호를 활용하면 RSI신호를 필터링하는 효과를 볼 수 있다. 필터링은 신뢰도를 증가시켜준다.

월간차트에서 RSI의 과매도 신호는 신뢰도가 높다. 트레이더가 월간차트에서 과매도 신호가 있는지 없는지 확인하는 것은 매우 현명한 행동이다.

과매수, 과매도와 추세강도를 보여주는 선행지표이다.
0에서 100까지 움직이며, 30이하는 과매도 70이상은 과매수로 본다.
중간값 50은 지지와 저항선의 의미를 갖는다.
다른지표에 비해 다이버전스 신뢰도가 높다.
과매수, 과매도 시점을 청산신호가 아닌 예고신호로 받아들여야 한다.
과매수와 과매도 시점에서 나타나는 다이버전스는 더욱 중요한 의미를 갖는다.
다이버전스와 함께 상승을 예고하는 다른신호가 보인다면 신뢰도는 증가된다.
월간차트에서 과매수, 과매도 신호를 확인하는 것은 매우 현명한 행동이다.

상대 강도 지수 (RSI) 에 대해서 알아볼까요?

RSI (Relative Strength Index)는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다. RSI는 오실레이터 (두 극단 사이를 이동하는 선 그래프)로 표시되며 0에서 100까지 판독할 수 있습니다. 이 지표는 원래 J. Welles Wilder Jr. 가 개발했으며 그의 1978 년 저서 "New Concepts"에서 소개되었습니다.

RSI의 전통적인 해석과 사용은 70 이상의 값이 증권이 과매 수 또는 과대 평가되고 있음을 나타내며 추세 반전 또는 가격 조정 조정에 대비할 수 있다는 것입니다. RSI 값이 30 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.

RSI 라인은 자산의 가격 차트 아래에 표시 될 수 있습니다. RSI는 포지티브 종가의 수와 규모가 증가하면 상승하고 손실의 수와 규모가 증가하면 하락합니다. RSI는 강하게 추세가 있는 시장에서 100 또는 0에 가깝습니다.

TradingView.

위의 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 주식이 상승 추세에 있는 동안 과매수 영역에 장기간 머물 수 있습니다. 지표는 또한 주식이 하락세에 있을 때 오랫동안 과매도 영역에 남아있을 수 있습니다. 이것은 새로운 분석가에게는 혼란스러울 수 있지만, 일반적인 추세의 맥락에서 지표를 사용하는 방법을 배우면 이러한 문제가 명확 해집니다.

RSI 가 알려주는 것은 무엇일까요?

주식 또는 자산의 주요 추세는 지표의 수치를 올바르게 이해하는 데 중요한 도구입니다. 예를 들어, 잘 알려진 시장 기술자 인 Constance Brown (CMT)은 상승 추세에서 RSI에 대한 과매도 수치가 30 % 보다 훨씬 높을 가능성이 높고 하락 추세 동안 RSI에 대한 과매수 수치가 그보다 훨씬 낮다는 아이디어를 장려했습니다.

다음 차트에서 볼 수 있듯이 하락 추세 동안 RSI는 70 %가 아닌 50 % 수준 근처에서 정점을 찍습니다. 이는 투자자가 약세 조건을 보다 안정적으로 알리는 데 사용할 수 있습니다. 많은 투자자들은 극단을 더 잘 식별하기 위해 강한 추세가 있을 때 30 % 에서 70 % 사이 의 수평 추세선을 적용합니다. 주식이나 자산의 가격이 장기적인 수평적 채널에 있을 때 과매수 또는 과매도 수준을 수정하는 것은 일반적으로 불필요합니다.

추세에 적합한 과매수 또는 과매도 수준을 사용하는 것과 관련된 개념은 추세에 맞는 거래 신호 및 기술에 초점을 맞추는 것입니다. 즉, 가격이 강세 추세에 있을 때 강세 신호를 사용하고 주식이 약세 추세에 있을 때 약세 신호를 사용하면 RSI가 생성할 수 있는 많은 잘못된 경보를 피하는 데 도움이 됩니다.

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RSI 및 RSI 범위 해석

일반적으로 RSI가 수평 기준선 30을 초과하면 강세 신호이고, 수평 기준 기준선 70 아래로 떨어지면 약세 신호입니다. 다시 말해, 70 이상의 RSI 값을 해석하면 증권이 과매수 또는 과대평가되고 있으며 추세 반전 또는 조정 가격 하락에 대비할 수 있습니다. RSI가 30 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.

추세 동안 RSI 판독 값은 대역 또는 범위에 속할 수 있습니다. 상승 추세 동안 RSI는 30 이상을 유지하는 경향이 있으며 자주 70에 도달해야 합니다. 하락 추세 동안 RSI가 70을 초과하는 경우는 드물고 지표가 30 이하를 자주 기록합니다. 이러한 지침은 추세 강도를 결정하고 잠재적 반전을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 상승 추세 동안 여러 번의 연속적인 가격 변동에서 70에 도달할 수 없지만 30 아래로 떨어지면 추세가 약해져서 하락할 수 있습니다.

하락 추세의 경우 그 반대입니다. 하락 추세가 30 이하에 도달하지 못하고 70 이상으로 상승하면 하락 추세가 약화되어 상승으로 반전될 수 있습니다. 추세선과 이동 평균은 이러한 방식으로 RSI를 사용할 때 포함할 수 있는 유용한 도구입니다.

강세 다이버전스는 RSI가 과매도 수치를 생성하고 그에 상응하는 낮은 저점과 일치하는 더 높은 저점을 생성할 때 발생합니다. 이것은 상승 모멘텀이 상승하고 있음을 나타내며 과매도 영역을 돌파하면 새로운 매수 포지션을 트리거할 수 있습니다.

약세 다이버전스는 RSI가 과매수 판독 값을 생성한 다음 가격의 높은 고점과 일치하는 고점을 낮출 때 발생합니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 가격이 낮은 저점을 형성함에 따라 RSI가 더 높은 저점을 형성했을 때 강세 디버전스가 확인되었습니다. 이것은 유효한 신호였지만 주식이 안정적인 장기 추세에 있을 때 다이버전스는 드뭅니다. 유연한 과매도 또는 과매수 수치를 사용하면 더 많은 잠재적 신호를 식별하는 데 도움이 됩니다.

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RSI 스윙 거부의 예

또 다른 거래 기법은 RSI가 과매수 또는 과매도 영역에서 재편성될 때 RSI의 행동을 조사합니다. 이 신호를 강세 "스윙 거부"라고 하며 네 부분으로 구성됩니다.

RSI는 과매도 영역에 속합니다.

RSI는 30 % 이상으로 교차합니다.

RSI는 과매도 영역으로 다시 교차하지 않고 또 다른 하락을 형성합니다.

RSI는 가장 최근의 고점을 돌파합니다.

다음 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 과매도되었고 30 %를 돌파했으며 더 높게 반등했을 때 신호를 트리 거한 거부 저점을 형성했습니다. 이러한 방식으로 RSI를 사용하는 것은 가격 차트에 추세선을 그리는 것과 매우 유사합니다.

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디버전스와 마찬가지로 강세 버전의 미러 이미지처럼 보이는 스윙 거부 신호의 약세 버전이 있습니다. 하락 스윙 거부는 네 부분으로 구성됩니다.

  1. RSI는 과매 수 영역으로 상승합니다.
  2. RSI는 70 % 아래로 다시 교차합니다.
  3. RSI는 과매 수 영역으로 다시 교차하지 않고 또 다른 고점을 형성합니다.
  4. RSI는 가장 최근의 저점을 돌파합니다.

다음 차트는 약세 스윙 거부 신호를 보여줍니다. 대부분의 거래 기술과 마찬가지로이 신호는 일반적인 장기 추세를 따를 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 하락 추세의 약세 신호는 잘못된 경보를 생성할 가능성이 적습니다.

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RSI와 MACD의 차이점

이동 평균 수렴 다이버전스 ( MACD )는 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 또 다른 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 12 일 EMA에서 26 일 지수 이동 평균 ( EMA )을 빼서 계산됩니다. 그 계산의 결과는 MACD 라인입니다.

"신호선"이라고 하는 MACD의 9 일 EMA는 매수 및 매도 신호의 트리거 역할을 할 수 있는 MACD 라인 위에 표시됩니다. 거래자들은 MACD가 신호선 위로 교차할 때 증권을 매수하고 MACD가 신호선 아래로 교차 할 때 증권을 매도할 수 있습니다.

RSI는 최근 가격 수준과 관련하여 유가 증권이 과매수 또는 과매도 인지를 나타 내기 위해 설계되었습니다. RSI는 주어진 기간 동안 평균 가격 상승 및 손실을 사용하여 계산됩니다. 기본 기간은 0에서 100 사이의 값을 가진 14 개 기간입니다.


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