MACD 보조지표를 이용한 매매기법

마지막 업데이트: 2022년 3월 20일 | 0개 댓글
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아래의 실전챠트를 통해서 이해를 도우시길 바랍니다.

이동평균선과 MACD

MACD는 이동평균선의 골든크로스 / 데드크로스를 이용할 경우, 저점을 지나서 매수신호가 나타나고 고점을 지나서 매도신호가 나오는 데 이처럼 수익폭이 줄어드는 이동평균선의 후행성 문제를 해결하기 위해 개발된 것입니다.

MACD가 이평선을 이용한 것보다 빠른 신호를 줄 수 있는 이유는 최근 주가에 대한 가중치를 부여하여 지표가 최근 주가 변화에 민감하게 변화되는 지수이동평균을 사용하였고, 장단기 이평선의 이격을 이용하여 이격이 최대가 되었다가 좁아지기 시작하는 때를 노리기 때문에 저점과 고점이 얼마 지나지 않은 시점에서 매매신호를 포착할 수 있는 것입니다.

  • MACD선 = 단시 지수이동평균-장기 지수이동평균
  • Signal = n일의 MACD 지수이동평균
  • 기본 사용 수치 : 단기 = 12일, 장기 = 26일, n = 9일

계산방법은 복잡하므로 생략하도록 하겠습니다.

기본 매매방법은 MACD선이 Signal 선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도하는 전략으로 단기이평선의 장기이평선 돌파를 이용하는 원리와 동일합니다. 하지만 차트를 살펴보면 이평선을 이용한 매매신호와 MACD를 이용한 매매신호의 비교가 가능합니다.

아래 차트를 보며 매매타이밍을 확인해 보도록 하겠습니다.

다음 차트를 보면 이동평균선의 골든크로스 및 데드크로스 발생보다 MACD의 매매시그널이 고점과 저점을 더욱 정확하고 빠르게 잡아내는 것을 확인할 수 있습니다.

MACD는 전문가 그룹에서 가장 많이 쓰이는 지표로 정평이 나 있지만 장중 급등락으로 의미 없는 매매신호를 제공하기도 하므로 수급 등과 같이 사용하여 불확실성을 줄여야 합니다.

※ 검색조건 : 시가총액 100억 이상, MACD[12,26,9] Signal 상향 돌파
(제외종목 : 관리종목, 거래정지, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고, 우선주, 투자위험)

MACD 보조지표를 이용한 매매기법

'MACD'의 명칭은 'Moving Average Convergence & Divergence'로, 이동평균 수렴 및 확산 지수이다.

1979년 뉴욕 맨해튼 증권가의 애널리스트이자 펀드매니저인 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 것을 발견하고, 이동평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표이다. 즉, 장단기 이동평균선들의 차이를 이용하여 매매신호를 찾아내는 보조지표이다.

MACD에는 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선으로 구성되어있다. MACD곡선은 단기 이평선과 장기 이평선의 차이를 계산한 지표이며, Signal곡선은 MACD곡선의 이동평균값을 다시 이동평균한 지표이다. MACD의 기본값은 단기 12일, 장기 26일, Signal 9일로 설정되어있는데, 이를 이용하여 MACD곡선과 Signal곡선을 계산하면 아래와 같다.

MACD곡선 = 12일 이동평균(단기) - 26일 이동평균(장기)
Signal = 9일 동안의 MACD 이동평균

Signal곡선은 이동평균 데이터를 가지고 만든 MACD를 한 번 더 이동평균을 한 것이기때문에 최근 날짜에 가중치를 더 비중을 둔다는 의미를 가지게 된다. 이러한 원리로 MACD 지표는 후행 데이터인 이동평균의 시차 문제를 일부 해소하였다는 장점을 가지고 있다.

참고로 'MACD오실레이터'라는 보조지표가 있는데, 이는 MACD값에 Signal값을 뺀 데이터를 가지고 만든 지표이다.

MACD 매매기법

MACD 지표를 이용한 매매기법은 크게 4가지가 있다. 기준선을 이용한 방법, MACD와 Signal의 교차를 이용한 방법, 과매수매도를 이용한 방법, 다이버전스를 이용한 방법이다.

1. 기준선을 이용한 방법

0을 기준선(검은색 점선)으로 두고 MACD곡선(빨간색 실선)이 기준선 위에 있으면 주가는 상승추세, 밑에 있으면 하락추세로 판단할 수 있다. 그렇기에 MACD곡선이 기준선을 상향 돌파하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다.

2. MACD와 Signal 교차를 이용한 방법

MACD곡선과 Signal곡선(파란색 실선)의 교차를 이용하여 매수 시점과 매도 시점을 찾는 방법도 있다. MACD곡선이 Signal곡선을 상향 돌파(골든크로스)하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파(데드크로스)하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다. MACD오실레이터의 경우 막대그래프가 0을 기준으로 바꾸는 것으로 골든크로스, 데드크로스 시점을 알 수 있다.

이를 1번의 방법과 함께 보자면, MACD곡선이 기준선 아래에 있을 때 발생하는 골든크로스는 하락추세에서의 단기 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 장기적인 하락으로 판단할 수 있다. 그리고 기준선 위에 있을 때 발생하는 골든크로스는 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 장기적인 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 상승추세에서의 단기 하락으로 판단할 수 있다.

그리고 특히 MACD곡선과 Signal곡선이 교차를 할 때, 서로 기울기가 가파른 상태로 교차를 하는 것이 신뢰도가 크다고 할 수 있다. 반대로 교차 시점에 기울기가 완만하다면 신뢰도가 작다고 할 수 있다.

3. 과매수 과매도를 이용한 방법

과매수 구간과 과매도 구간을 이용한 방법도 존재하는데, MACD에서는 스토캐스틱이 20%와 80%를 과매도 구간과 과매수 구간으로 보는 것 과는 달리 구체적인 수치가 존재하지는 않는다. 주가의 변동이 극심해질때 단기 이평선과 장기 이평선 간의 괴리가 커지는 부분이 있는데, 이때 MACD곡선의 수치를 살펴보면(Signal도 마찬가지지만) 이전과는 달리 엄청난 숫자를 보여줄때가 있다. 위의 차트처럼 MACD곡선의 수치가 3,420까지 올라갔는데 이를 과매수 구간으로, 그리고 이후에 -2,154까지 내려갔을 때는 과매도 구간으로 판단하여 매수 매도 시점으로 판단해볼 수 있다.

4. 다이버전스(Divergence)를 이용한 방법

다이버전스란 주가의 추세와 보조지표의 추세가 반대로 움직이는 것을 의미하는데, 주가가 하락/횡보하고 있을 때 보조지표는 반대로 상승하는 경우를 상승형 다이버전스라 하며, 주가가 상승/횡보하고 있을 때 보조지표가 하락하는 경우를 하락형 다이버전스라 한다.

그렇기때문에 주가가 이전 고점을 갱신하며 상승할 하고 있지만, MACD곡선은 이전 고점을 갱신하지 못 하고 오히려 현재 고점이 직전 고점보다 낮게 움직이는 경우 매도 시점으로 판단할 수 있다. 반대로 주가가 이전 저점을 갱신하며 하락하고 있지만, MACD곡선은 현재 저점이 이전 저점보다 높아지고 있다면 매수 시점으로 판단할 수 있다.

이동평균선과 MACD

(1) 개념
'MACD' 분석법은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 멀어지게 되면(Divergence) 다시 가까워지게(Convergence)되는 속성(성질)을 이용하여 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석 기법이다.
다시 말해 서 장기지수 이동평균과 단기지수 이동평균의 차이를 'MACD'라 하며, 이 'MACD'의 지수 이동평균을 '시그널(Signal)'이라 부르는데, 이 두 곡선의 교차점과 주가와의 Divergence를 이용하여 매매시점을 포착하는 것 이다.

(2) 작성 방법
* MACD 값 = 단기이동평균(12일) - 장기이동평균(26)을 산출하여 그래프로 만들고
* 위의 값을 다시 이동평균(9일)하여 Signal로 사용, 같이 그래프에 산입한다.

(3) 분석 방법
산출한 'MACD'곡선과 'Signal' 곡선이 서로 교차하는 시점을 매매신호로 본다. 즉 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선이 교차하는 시점이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 가장 큰 시점이다.
'MACD' 곡선이 'Signal' 곡선을 위에서 아래로 교차할 때를 '매도시점'으로 보며 'MACD' 곡선에 'Signal' 곡선을 아래에서 위로 교차 될 때를 '매수시점'으로 본다.
이러한 방법은 단순히 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 교차 할 때를 매매신호로 보는 것 보다 빠르고 정확하다.


다시 한번 간단하게 개념 정리를 하면 아래와 같다.

아래의 실전챠트를 통해서 이해를 도우시길 바랍니다.

위의 챠트를 보면 2000년 1월과 3월 주가와 'MACD' 사이에 '추세역전현상이 나타나는데 이것은 조만간 주가의 추세반전을 의미하는 강력한 신호이다.

(4) 'MACD 오실레이터(MACD-OSC)'
이 기법은 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해서 'MACD' 와 'Signal'의 차이를 또 한번 '오실레이터' 로 값을 산출 한 것인데 마치 막대그래프 모양의 챠트 모양을 만든다.

(a) 'MACD-OSC'의 값은 주가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 'MACD-OSC'의 움직임과 반대 방향으로 움직이면, 다시 말해서 정점에서 그래프가 꺾여 고점에서 저점으로 방향전환을 하기 시작하면 매매 신호로 인식해야한다.
(b) 주가 움직임과 'MACD-OSC' 사이에서 Divergence가 발견되면 추세 반전이 강력히 예견 될 수 있다.
(c) 'MACD-OSC'의 값이 기준선 0선을 돌파할 때도 추세 전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 음(-)에서 기준선 0선을 상향 돌파하여 양(+)으로 변하면 상승추세로의 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 양(+)에서 기준선 0선을 돌파하여 음(-)으로 변하면 하락추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단한다.

MACD 지표를 사용하는 방법

MACD는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀(강도 및 방향) 지표입니다. 이 기술은 단순 이동 평균(SMA)을 사용하는 대신 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다.

MACD

SMA의 약점 중 하나는 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치가 부여된다는 것입니다. 상대적으로 오래된 데이터에 더 최근 데이터와 동일한 가중치가 부여되기 때문에 최근 활동에 대한 느린 그림이 나타날 수 있습니다. 관련된 수학을 다루지 않고 EMA는 더 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치를 부여하고 이론적으로 지금 일어나고 있는 일에 대한 더 정확한 그림을 제공하는 오래된 데이터에 덜 강조합니다.

MACD의 전조 지표는 단순히 2개의 SMA를 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성하는 것이었습니다. 일반적으로 자주 사용되는 것은 200일 SMA와 함께 플롯 된 50일 SMA입니다. 50일이 아래에서 200일을 돌파할 때 매수 신호로 간주됩니다. 위에서 아래로 관통하면 매도 신호. MACD는 이 방법을 개선하기 위해 개발되었습니다.

MACD란?

MACD

MACD는 (Moving Average MACD 보조지표를 이용한 매매기법 Convergence )이동 평균 수렴 발산의 약어입니다.

이 기술 지표는 강세 또는 약세 여부에 관계없이 새로운 추세를 나타내는 이동 평균을 식별하는 데 사용되는 지표입니다. 결국, 거래에서 최우선 순위는 추세를 찾는 것이라 볼 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 가장 많은 돈을 벌 수 있기 때문입니다.

MACD 설정

MACD 차트에서는 일반적으로 설정에 사용되는 세 개의 숫자를 볼 수 있습니다.

MACD

첫 번째는 빠르게 이동하는 평균을 계산하는 데 사용되는 기간의 수입니다.

두 번째는 느린 이동 평균에 사용되는 기간의 수입니다.

그리고 세 번째는 더 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균 간의 차이의 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 막대의 수입니다.

예를 들어, "12, 26, 9"를 MACD 매개변수(대부분의 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정)로 보는 경우 다음과 같이 해석합니다.

  • 12는 이전 12개 막대의 이동 평균을 나타냅니다.
  • 26은 이전 26개 막대의 이동 평균을 나타냅니다.
  • 9는 위의 두 이동 평균 간의 차이의 이동 평균을 나타냅니다.

MACD 라인과 관련하여 일반적으로 혼동하는 경우가 있습니다.

그려진 두 선은 가격의 이동 평균이 아닙니다.

MACD 라인은 두 이동 평균 간의 차이(또는 거리)입니다. 이 두 이동 평균은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA)입니다.

  • 지표를 볼 때 MACD 라인은 "더 빠른" 이동 평균으로 간주됩니다.
  • 위의 예에서 MACD 라인은 12선과 26선 이동 평균 간의 차이입니다.

시그널선은 MACD선의 이동 평균입니다.

  • 지표를 볼 때 시그널선은 "느린" 이동 평균으로 간주됩니다.
  • 느린 이동 평균은 이전 MACD 라인의 평균을 나타냅니다. 다시 한 번, 위의 예에서 이것은 9개 기간의 이동 평균이 됩니다.

대부분의 차트는 기본적으로 9개 기간의 지수 이동 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 평균(EMA)을 사용합니다.

"빠른" MACD 라인의 마지막 9개 기간의 평균을 취하여 "느린" 이동 평균으로 표시한다는 것을 의미합니다.

  • 시그널 라인의 목적은 MACD 라인의 감도를 부드럽게 하는 것입니다.
  • 히스토그램은 단순히 MACD 라인과 신호 라인 간의 차이를 표시합니다.
  • 히스토그램은 두 선 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

크로스오버는 추세를 변화하는 초기 신호일 수 있습니다.

  • 차트를 보면 두 이동 평균(MACD 선과 신호 선)이 분리됨에 따라 히스토그램이 커짐을 알 수 있습니다.
  • 더 빠른 이동 평균(MACD 라인)이 더 느린 이동 평균(신호 라인)에서 "발산"하거나 멀어지기 때문에 이를 MACD 발산이라고 합니다.
  • 이동 평균이 서로 가까워질수록 히스토그램은 작아집니다. 더 빠른 이동 평균(MACD 라인)이 더 느린 이동 평균(신호 라인)에 "수렴"되거나 가까워지기 때문에 이를 수렴이라고 합니다.

MACD를 사용하여 거래하는 방법

MACD

"속도"가 다른 두 개의 이동 평균이 있기 때문에 더 빠른 것이 느린 것보다 가격 움직임에 더 빠르게 반응할 것입니다.

새로운 추세가 발생하면 더 빠른 라인(MACD 라인)이 먼저 반응하고 결국 느린 라인(신호 라인)과 교차합니다.

이 "크로스오버"가 발생하고 빠른 선이 "발산"하기 시작하거나 느린 선에서 멀어지면 종종 새로운 추세가 형성되었음을 나타냅니다.

  • 차트에서 빠른 선이 느린 선 아래를 교차하고 새로운 하락 추세를 나타냅니다.
  • 선이 교차하면 히스토그램이 일시적으로 사라집니다.
  • 교차 당시의 선의 차이가 0이기 때문입니다.

하락추세가 시작되고 빠른 선이 느린 선에서 멀어지면서 히스토그램이 커집니다. 이는 강한 추세를 나타내는 좋은 지표입니다.

MACD 예시

MACD

차트에서 히스토그램이 사라진 동안 빠른 선이 느린 선 위로 교차했습니다. 이는 단기 하락세가 역전될 수 있음을 알 수 있습니다. 크로스 오버 이후 새로운 상승세를 나타내기 시작합니다.


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