MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유

마지막 업데이트: 2022년 6월 17일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
4. MACD Oscillator의 Failure
MAO가 0선을 돌파하지 못하고 0선 근처에서 다시 원래의 추세로 되돌아 가는 경우 기존의 시장추세가 더욱 강화 되는 것을 의미한다. Failure는 가격의 흐름상 가격이 저항선, 또는 지지선에서 일정기간 횡보 또는 소폭조정을 거치면서 에너지를 축척한 후 다시 상승, 또는 하락세로 반전하는 경우에 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 발생한다.

이동평균선과 MACD

MACD는 1979년 Gerald Appel에 의해 개발된 지표로 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지면(divergence) 결국은 다시 가까워진다는(convergnece)성질을 이용하여 두 이동평균선이 가장 멀어지는 점을 찾는 모멘텀 지표이다.
MACD는 추세 추종형(Trend following)전략에 가장 잘 활용될 수 있으며, 추세가 없는 시장(non-trending market)에서는 잦은 손실거래(whipsaw)를 유발하는 잘못된 매매신호를 내기 쉬우므로 사용에 신중을 기하여야 한다. 또한 MACD는 작은 가격변동은 무시하고 큰 추세를 쫓아 매매하는데 잘 활용될 수 있으므로, 주봉이나 월봉차트를 분석하는 경우에 보다 나은 성과를 기대할 수
있다.
Appel은 두개의 이동평균의 가중치(exponential factor)로 대략 12일과 26일에 해당하는 0.15와 0.075를 사용하였다. 그는 0.15와 0.075는 매도의 경우에 국한하여 사용하고, 매수의 경우에는 0.22(8일)와 0.11(17일)을 사용할 것을 권하고 있다.

MACD의 계산방법은 다음과 같다.
MACD = n일 지수이동평균 - m일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 s일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line
단, 일반적으로 n은 12일을 m은 26일을 s는 9일을 사용한다.

1. MACD와 Signal교차를 이용한 매매
장/단기 이동평균의 차이인 오실레이터와 오실레이터의 이동평균과의 교차(crossovers)에 의해 매매하는 것으로 민감하게 움직이는 오실레이터를 단기선으로 보고, 완만하게 움직이는 오실레이터의 이동평균을 장기선으로 보아 두선의 교차에 의해 매매하는 방법이다.
MACD 교차에 의한 매매신호는 추세가 뚜렷한 시장에서는 좋은 신호를 나타내지만, 횡보시장에서는 종종 잘못된 신호를 나타내어 빈번한 손실거래를 유발할 가능성이 크므로, 전적으로 MACD 교차에 의하여 매매하는 것은 바람직하지 않다.

2. 초과매수▪초과매도를 이용한 매매
MACD의 오실레이터가 양(positive)의 일정한 값을 넘어서면 초과매수 상태로 가격은 곧 하락할 것으로 예측되며, 음(negative)의 일정한 값을 하회하면 초과매도 상태로 가격은 곧 상승할 것으로 기대하여 매매하는 방법이다.
Appel은 오직 초과매수/초과매도만을 이용한 매매방법은 잘못된 신호가 빈번하게 발생함으로 MACD교차에 의한 매매방법을 추가하여 사용할 것을 권하고 있다. 참고로 Appel은 S&P500지수에는 +/-2.5포이트를 NYSE 종합지수에는 +/-1.2포인트를 일정한 값으로 사용하였다.

3. 추세선을 이용한 매매
시장가격이 반전되는 경우 MACD의 추세선은 일반적으로 MACD의 교차에 선행하여 붕괴되는 경향이 있으므로, MACD의 추세선은 MACD의 교차만큼 기술적으로 중요한 분석방법이 된다. 공격적인 투자자는 MACD추세선의 붕괴를 매매 기준으로 삼기도 하나, 신중한 투자자는 추세선 붕괴후 MACD의 교차를 확인하고 매매하게 된다.


4. 다이버전스를 이용한 매매
주가 진행과 MACD의 진행이 다른 방향일 경우 상승, 하락을 예견하여 매매하는 방법으로 다이버전스 패턴이 확인된 즉시 매도포지션을 취하거나 패턴 확인 후 MACD 교차가 일어날 때 매도포지션을 취함으로서 이익획득기회를 가지게 된다.

■ MACD Oscillator 분석방법

1. MACD Oscillator의 0선 돌파에 의한 매매
“0”선은 장기/단기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 포인트임으로 0선을 상향돌파시 매수시점으로 0선을 하향 돌파시 매도시점으로 파악하여 매매하는 방법이다.

2. MACD Oscillator의 반전에 의한 매매
MACD Oscillator의 0선 돌파가 약간의 후행성이 존재함으로 이를 보완하기 위하여 MAO가 고점 및 저점에서 반전시 매매를 하는 방법이다.

3. MACD Oscillator의 divergence
MACD의 다이버전스와 적용방법은 동일하나 MAO의 다이버전스가 포착이 더욱 쉽다.

4. MACD Oscillator의 Failure
MAO가 0선을 돌파하지 못하고 0선 근처에서 다시 원래의 추세로 되돌아 가는 경우 기존의 시장추세가 더욱 강화 되는 것을 의미한다. Failure는 가격의 흐름상 가격이 저항선, 또는 지지선에서 일정기간 횡보 또는 소폭조정을 거치면서 에너지를 축척한 후 다시 상승, 또는 하락세로 반전하는 경우에 발생한다.

MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유

보조지표를 활용하면 내가 주가 차트를 보고 판단한 내용을 검증하는데 도움을 받을 수 있는데, 그 중 하나가 MACD 보는법 입니다. 이 보조지표는 매수, 매도 시점을 포착하는데 도움이 될 수 있는 지표입니다.

실력자들도 MACD를 많이 참고하는 만큼 초보자 분들도 공부해두시면 거래에 분명 도움이 될 것입니다.

이번 칼럼에서는 MACD 보는법 과 매매 활용 방법에 대해 공유해 보도록 하겠습니다.

MACD 보는법

경제박사의 유용한 칼럼 읽어보기

MACD의 의미

이동평균선은 주가보다 늦게 움직입니다. 이는 주식 차트를 보시면 금방 이해하실 수 있습니다.

따라서, 주가 추이가 변동된 다음에야 이평선이 변하기 때문에, 이동평균선 만으로 주가 변동 방향을 예측하기란 쉽지 않습니다.

이를 해결하기 위해 나온 것이 MACD이며, 이 지표는 다음과 같이 계산됩니다.

MACD 계산법

다시 말하면 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 과의 괴리를 측정해서 주가의 과열, 침체 여부를 확인하는 방법입니다.

주가가 급등중이라면 단기 이평선이 장기 이평선보다 더욱 빠르게 상승하므로 MACD값이 양수로써 커지게 되고, 급락중이라면 그 반대의 상황이 될 것입니다.

이상을 정리하면 정확한 MACD 보는법 은 음수에서 양수로 전환될 때 강력한 매수시점으로 보는 것입니다. 또한 MACD값이 역사적으로 높아졌다면 과열구간에 진입한 것으로 매도 시점이 될 수 있습니다.

Signal 곡선의 의미

9일 간의 MACD 지표를 평균 내 이어놓은 곡선을 Signal 이라고 합니다. 결론부터 이야기하면 주가 추이가 변동할 때 MACD가 Signal 곡선을 뚫고 올라오거나, 내려오게 됩니다.

이를 좀 더 쉽게 설명하기 위해 주가가 급격히 하락하고 있는 상황을 가정해 보겠습니다. 주가가 하락하면 단기 이평선이 장기 이평선보다 급격히 떨어지므로 MACD 값은 -값으로 급격히 커질 것입니다. Signal 곡선은 MACD의 평균선이니 MACD가 떨어지는 속도보다 조금 느리게 떨어질 것입니다.

이후 주가가 반등하기 시작하면 역시 단기 이평선이 장기이평선을 먼저 뚫고 올라오고, MACD값도 다시 양수로 전환된 후 급격히 커질 것입니다. Signal 선은 이보다 훨씬 늦게 변동이 되겠죠.

이런 원리로 MACD가 Signal 선을 뚫고 내려간다면 매도시점, 뚫고 올라온다면 매수시점이 된다는 것을 알 수 있습니다.

MACD Oscillator

이 차트는 MACD와 Signal 곡선 간의 차이를 막대 그래프로 시각화한 지표입니다. 이 지표가 양수가 되어 커지면 주가는 점점 과열구간에 들어가고, 음수가 되어 마이너스 쪽으로 커지면 침체구간에 들어간다고 할 수 있겠습니다.

종목 실전 사례

아래 차트는 한국전자인증의 주가 차트입니다. 보시는 것처럼 MACD 오실레이터가 과매도 구간일 때 매수를 하고, +전환한 후를 매도 시점으로 잡았다면 충분히 수익을 여러 번 낼 수가 있었습니다.

한국전자인증 주가 차트

하지만 주의할 것은 MACD 지표를 활용하더라도, 기본적인 차트 분석은 해야 합니다. 아무리 침체 구간에 접어들었다 하더라도 5일선 이동평균선의 각도가 매우 가파르거나 20일선을 깨고 내려온 상황이라면 매수를 보류하는 것이 더욱 안전한 투자가 될 것입니다.

주식 -보조지표- #3

안녕하세요
주식투자를 하다보면 의사 결정 하기 어려울 때가 있지요.
투자 의사 결정에 도움이 되는 보조지표들을 통해 투자 시 활용하면 많은 도움이 됩니다.
자신에게 맞는 보조지표를 잘 설정하여, 자신에게 잘 맞는 보조지표를 잘 활용해 보시기 바랍니다.
전편에 이어 보조지표에 대해 계속 설명하겠습니다.

▶추세지표 (MACD, CCI)

★MACD (Moving Average Convergence Divergence) ★

MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 지표입니다.
MACD 의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 멀어진(Divergence) 이후 다시 가까워지는(Convergence) 특성을 통해 두 개의 이 동평균선이 가장 멀어지는 시점을 찾는 것입니다.
MACD는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선보다 높으면 (+)의 값을 갖습니다.
MACD가 (+)의 값을 가질 때 상승 추세로 인식하고 매수 시점으로 생각할 수 있습니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선보다 낮으면 (-)의 값을 갖는데 이때는 하락 추세로 인식하고 매도 시점으로 생각할 수 있습니다.
MACD에 시그널 선을 활용하면 더 정확한 매매 시점을 파악할 수 있습니다.
일반적으로 시그널 선이 MACD를 상향 돌파할 때 매수 시점으로, 하향 돌파할 때 매도 시점으로 파악하면 됩니다.
MACD 선과 시그널 선의 교차가 일어나는 시점은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 시점이기 때문입니다.
MACD가 (+)와 (-)의 값을 갖기 때문에 기준 점인 0의 의미를 파악할 필요가 있습니다.
MACD 선이 0을 돌파하는 것은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차가 일어나고 있다는 것을 의미합니다.

디버전스(Divergence)는 주가와 보조지표가 서로 다르게 움직이는 것을 말합니다.
상승 디버전스는 주가의 저점은 낮아지는데 MACD의 저점은 같거나 높아지는 현상입니다.
상승 디버전스가 발생하면 하락하는 주가가 상승으로 전환될 가능성이 높기 때문에 매수 관점으로 접근할 수 있습니다.
하락 디버전스는 주가가 상승 추세를 보이며 고점을 높이지만 MACD의 고점은 같거나 낮아지는 현상입니다.
하락 디버전스가 발생하면 신규 진입을 보류하고 보유자도 매도 관점으로 접근해야 합니다.

★CCI (Commodity Channel Index) ★


CCI는 주가의 평균과 현재의 주가 사이의 편차를 측정하여 주가가 일정 기간의 평균값에서 얼마나 차이가 나는지 파악하는 지표입니다.
이를 통해 가격의 방향성과 탄력성을 동시에 측정할 수 있습니다.
이 값이 높게 나오면 현재의 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하고, 값이 낮게 나오면 현재의 주가 수준이 주가 평균에 비해 낮다는 것을 의미합니다.
현재 주가가 적정한지 아닌지를 판단하는 데 유용하게 쓰는 지표 입니다.
CCI의 현재 값은 당일 평균주가와 이동 평균의 편차를 나타내기도 하므로 이격도와 유사한 개념으로 생각해도 됩니다.
일반적으로 CCI는 +100(과매수 구간)과 - 100(과매도 구간) 사이에서 움직임을 보이는데 0을 기준으로 CCI가 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 봅니다.

오늘까지 보조지표에 대한 기본 개념과 의미를 설명드렸습니다.
보조지표를 사용해보시다가 자신에게 맞는 보조지표를 주력으로 활용해 보시기 바랍니다.
자신에게 맞는 보조지표를 잘 갈고 닦아야 주식 시장에서 성공할 수 있는 확률이 올라갑니다.
성공 투자 하시기 바랍니다.

안녕하세요 오늘은 주식 매매할때 꼭 필요한 보조지표에 대해서 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 간략하게 의미를 소개하고자 합니다. 보조지표는 항상 맞는게 아니라, 보조지표를 통해서 자기만의 방법을 찾아야합니다. 어떤

MACD매매법을 활용해보자! (Feat. MACD 지표, 시그널, 오실레이터)

블로그 이미지

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로, 이동평균수렴 ·확산지수를 뜻한다.

이동평균선은 주가의 단기변동으로인한 불규칙성을 제거하기 위해, 제럴드 아펠이 개발한 기법으로, 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 찾는다.MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유

MACD를 이용한 매매기법은 시그널과 오실레이터라는 개념이 사용되는데, 일단 MACD는 12일 지수이동평균과 26일 지수이동평균의 차이를 나타내며, 시그널은 MACD 곡선을 다시 9일 지수이동평균으로 나타내고, 마지막으로 오실레이터는 MACD 값과 시그널 값의 차이를 나타낸다.

MACD

간략하게 다시 정리하면 다음과 같다.

MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균


시그널 : MACD의 9일 지수이동평균


오실레이터 : MACD값 - 시그널값

MACD는 주가추세의 방향을 분석하기 위해 사용되고, 오실레이터는 추세의 변화를 빨리 감지하기 위해 사용된다.

일반적으로 MACD곡선과 시그널 곡선이 교차할 때를 매매신호로 보는데, 이 시점은 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 동시에, 오실레이터가 0이고 추세의 변화가 일어나는 시점이다.

매매신호에 대해서 더 구체적으로 살펴보면, MACD 곡선이 시그널 곡선을 골든크로스를 하거나, MACD 값이 0선을 돌파하면 주가 상승 신호로 보고 주식을 매수하면 된다.

MACD는 추세방향을 나타내기 때문에, 양의 값에서 상승은 당연히 주가 상승을 나타내지만, 양의 값에서 하락은 주가하락을 뜻하지 않으며, 오히려 주가가 오르기도 한다.

따라서, 음의 값에서의 상승을 지나치게 긍정적으로 해석하는 것은 지양해야 한다.

MACD는 이동평균선을 이용한 매매기법의 단점을 보완했다는 장점이 있다.

이동평균선은 과거의 데이터를 이용해 앞으로의 추세를 예측한다는 점에서, 시장의 매매속도에 실시간으로 반응하는데에 한계가 있다.

물론 MACD 또한 마찬가지로 과거의 데이터를 이용한다는 점에서 이동평균선과 같지만, MACD는 매매신호가 이동평균선보다 앞서 나타난다는 점에서, 우수하다고 말할 수 있기 때문이다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요