MACD 사용법

마지막 업데이트: 2022년 7월 7일 | 0개 댓글
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제럴드 아펠 형님이시다.

Subplot 기능을 활용하여 캔들차트와 보조지표(MACD) 출력하기¶

오늘은 matplotlib의 subplot 기능을 활용하여 캔들차트와 MACD 사용법 MACD 같은 보조지표를 같이 그리는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 주피터 노트북 상에서 주가 데이터를 읽어와 캔들차트와 이동평균선을 그리는 방법, MACD에 대한 설명은 위의 링크를 참조해 주세요.

1. 주가 데이터를 읽어와 MACD 계산하기¶

주가 데이터를 읽어와 내용물을 확인합니다.

close_price high_price interpolated low_price open_price session volume
begins_at
2018-01-02 169.712100 169.751500 False 166.756500 167.643100 reg 25555934
2018-01-03 169.682500 171.968200 False 169.416500 169.978100 reg 29517899
2018-01-04 170.470700 170.904200 False 169.534700 169.987900 reg 22434597
2018-01-05 172.411600 172.776100 False 170.490400 170.874600 reg 23660018
2018-01-08 171.771200 173.012500 False 171.357400 171.771200 reg 20567766
close_price high_price interpolated low_price open_price session volume
begins_at
2018-09-24 220.022300 220.490700 False 215.876800 216.066100 reg 27693358
2018-09-25 221.417400 222.MACD 사용법 045300 False 218.936100 218.985900 reg 24554379
2018-09-26 219.653600 222.972000 False 218.MACD 사용법 995900 220.231600 reg 23984706
2018-09-27 224.167800 225.652700 False 222.762700 223.041800 reg 30181227
2018-09-28 224.955100 225.054800 False 223.241100 224.008400 reg 22929364

인덱스에 들어가 있는 날짜들의 타입을 문자열로 바꾸어 줍니다.

5일 이동평균선20일 이동평균선을 계산하여 저장합니다.

MACD를 계산하도록 하겠습니다. MACD에 대한 설명은 기술적 분석 시리즈 #5 : MACD를 참고해 주세요. 기본적으로 MACD는 다음과 같이 계산됩니다.

MACD는 단순이동평균이 아닌 지수이동평균(Exponential Moving Average : EMA)을 사용합니다. 지수이동평균은 가중치를 부여한 평균의 일종으로써 최근의 데이터에 좀 더 가중치를 두는 방식입니다. 식을 전개했을 때 가중치를 살펴보면 k라는 평활 상수(smoothing constant)가 지수함수의 형태로 나타나기에 지수이동평균이라고 불립니다. 지수이동평균은 다음과 같은 코드를 통해 함수화할 수 있습니다.

MACD를 차트로 이해

오늘은 늘 강조강조 또 강조하고픈 MACD 사용법에 대해서 알려 드립니다.

사용법 중에 MACD가 멀까?

이동평균선의 수렴과 발산이줘.

자 이것 또한 어렵다면, 아래거 보세요.

빨간선: 단기이동평균 - 장기이동평균을 했는 것이구요

보라색선: Signal (신호) 선으로 정해준 MACD 기간만큼의 이동평균선입니다.

막대 : 빨간선과 보라색의 차(빨간선-보라색선)의 값입니다.

그것이 + 면 0선 위에 막대표시 (검은색라인, -면 0선이하 막대표시)

MACD 사용법

진짜 글 많이 적기 싫어서 핵심만 이야기 했구요.

주식은 MACD가 0선 이상에서만 사야 합니다.

1번 보시면 MACD가 0선 이상으로 올라오는 단계입니다. 캔들을 보니 아주 좋은 위치죠.

2번은 0선 이상에서 MACD선과 Signal선의 격차가 가장 큰 단계입니다. 고점입니다.

3번은 MACD가 다시 0선 이하로 내려가는 단계입니다.

그럼 우리는 언제 매수하고 언제 매도해야 할까요?

밑에 보시는것 처럼 바로 4번에서 나와야 합니다.

3번에서 나오는게 아니라는 말씀을 드립니다.

MACD 사용법 이렇게 간단히 끝내자고 글 적은거 아니구요,

어떻게 이렇게 세팅을 하느냐 입니다.

조커가 한 번 알려 드렸줘. 어떻게 세팅 했는지??

모르겠거든 제 블로그에서 "보조지표 세팅의 조커만의 노하우 풉니다." 편을 보시구요.

****** 여기까지 알겠다 ****** 하시는 분들은.

그럼 이제 어떻게 해야 할까요?

조건식을 만들고 수식을 만들어야 합니다.

그래야지 내것이 되겠지요, MACD의 사용법을 알았으니 그것을 검색을 하고 매도 매수 타임을 정하고 해야하지 않겠습니까?

유투브 본다고 실력 늘까요? 그렇다면 저는 이미 개부자가 되었을 겁니다. 하루 3~4시간 자는데 그 자는 와중에도 유투브 틀고 잤으니까요.

내가 직접 만들어보고 그 또한 맞는지 검증을 하셔야 합니다.

지금 위에 2줄이 무엇을 말하나요??

** 전봉이 0 이하고 지금 봉이 0 이상이줘? --> 지금 아주 중요한거 알려드린 겁니다.

그리고 ② 번은 어떻게 표현할까요?

MACD가 0봉 이상에서 최소한 3봉 이상 연속 상승을 하줘.

그럼 MACD 사용법 MACD 사용법 ②번의 모양이 나옵니다. 근데 제가 ②은 고가부분이라고 했줘.

그래서 고가는 아니면서 상승하는 구간을 표현하려면 아래와 같이 해야 겠줘.

자 그럼 3일 이상 MACD가 상승했지만 4연속 상승은 아니며 오늘 MACD 0선을 돌파하는 검색식이 됩니다.

밑에 보니까 MACD 0선 위는 오늘이면서, 0선 이하에서부터 연속으로 3봉이 상승했줘.

손가락 모양 있는 곳이 오늘 0선 이상으로 올라온 내용입니다.

그럼 이렇게 조건식으로 종목을 선별할 수 있는 겁니다.

진짜 핵심 노하우 푸는 것이구요, 이게 무슨 핵심이야 할테죠 ㅎㅎㅎ

이런 기법의 조합으로 저는 이미 저의 차트를 만들었기 때문입니다.

또 신호를 만들고 싶으시면 간단히 할수 있줘?

예를들어 위에것을 수식을 한다면,

A=MACD(12,26); //MACD 선

이제는 수식 조합만 하면 되겠네요.

AA>0 // 현재 봉에서 MACD는 0 (0선) 보다 크다.

AA>AA(1) && AA(1)>AA(2) && AA(2)>AA(MACD 사용법 3) // 3연속 MACD 상승입니다.

왜냐구요? AA(현재봉) AA(1) 은 현재봉의 1봉전 이렇게 되줘. 그렇게 3개를 달아버리면 현재봉 기준으로 연속 3봉 상승이 되었줘.

여러분, 수식이나 조건식이나 내가 알고 있는 것을 만드는 겁니다.

쓸대없이 누구꺼 따라하지 마세요, 사용법도 모르면서 어떻게 그 사람 수식 받고, 어떻게 사용하는지 모른다면 그냥 사용 하지 않는게 답입니다. 왜냐면, 그러다가 물리면 대처가 안되요.

밑에 보시면, 어떻게 보이세요.

1봉전에는 MACD가 0선 밑에 있다가 현재봉(0봉전)에는 0선위에 있으면서 3일 이상 증가 했줘.

바로 이렇게 초기에만 잡아도 상승 구간이 많이 있습니다.

보기가 힘드시면 바로 밑에 확대해 놓은 곳 보세요.

여러분 이렇게 쉽게 그렇지만 강력한 조건식과 수식을 단지 MACD 하나 만으로 만들 수가 있습니다.

다른 곳에도 응용해 보세요. 이렇게 하나씩 시작하는 겁니다.

저도 이거 하나 적을려고 편집하다보면 1시간 그냥 날라갑니다.

하지만 제가 주식하자고 맘 잡고 공부하기 시작한 MACD 사용법 것이 바로 이런 조금만 부분부터 시작했습니다.

그러면서 조건식 만들고, 수식 만들고, 제가 생각한 컨섭을 다시 조건식화 수식화 하면서 이제는 초정밀 매수 매도 타점을 만들어 냈고 캐치까지도 마음놓고 실투가 가능해 졌습니다.

저에게 대단하다, 잘한다 하시는데, 저는 그만큼 시간투자와 공부를 하였습니다.

노력없이 얻어가려 하지 마시고 자기것으로 만드세요.

그리고 오늘 하나 더 말씀드릴까 합니다.

독자님께서 직접 컨셉잡고 많은 고민과 실퍠끝에 만들어낸 조건식과 그것을 수식화를 하신 분이 있다면 저에게 사연 보내 주세요. 어디서 배껴 오시면 제가 질문하면 바로 뽀락 나오니 진짜 자기가 했던걸로요.

감히 제가 일순위으로 사용하는 조건식과 사용방법 알려 드립니다.

[사용방법은 제가 맛을 조금 보여드리겠습니다.]

저는 이미 많은 자료를 조커화 했으며 늘 기법을 자료로 만듭니다. 그러면 언제든지 꺼내볼 수 있지요.

생각 안나면 꺼내보고 제가 직접 작성했으니 그만큼 빨리 떠 올릴 수 있지요.

이 자료를 이미 받아가신 분도 있습니다. 그 분들은 열심히 하셨던 분들 입니다.

그러나 조건식은 내어 드리지 않았었죠. 그건 더 열심히 하면 드린다고.

하지만 저도 위에서 말한 저 1줄을 터득하기 위해서 1달을 소비했습니다. 저 1줄을 내것으로 만든 이후에는 급속도로 실력이 올라왔었습니다. 100% 이해를 하니깐요.

그리고 궁금증에 기법을 더하면 어느순간 아주 쉽게 뭐든 만들어 낼 수 있어요.

소중한 1줄 사실 이렇게 간단한 것도 저는 공개하는게 너무 아깝습니다. 다른 보조지표에 사용도 해보시고 내것으로 만드시기 바랍니다.

[유료무료주식] 보조지표 세팅의 조커만의 노하우 풉니다.

[유료무료주식] 보조지표 세팅의 조커만의 노하우 풉니다. 안녕하세요. 조커 입니다. 오늘은 보조지표 세팅에 대해서 너무나도 할 말이 많아서 간단하지만 핵심인 보조지표 세팅에 대해서

MACD를 차트로 이해

그래서 휴식이 좀 필요하겠다 싶은 와중에

워뇨띠 2018년 5월자 트롤박스 챗 내용

뇨띠센세 트박 스샷 알맹이만 다푼다 - 전자화폐 갤러리

스샷 다찍고 돌려보니까 남는 알맹이라곤 저번에 올린거하고 이런거밖에 없었음저장할거면 해라

본인의 경우 비트코인 마진거래는

아직 하수라서 다양한 보조지표의

활용을 하는 편은 아님

+당연히 차트를 잘보는것도 아니다.

이평선, 프렉탈, 1일봉(일봉)

이 3가지와 호가창과 매물대를 보는편

업비트 원화 카테고리 알트들 90%이상

1봉, 매물대, 이평선정도는 무조건 체크하는편)

무의미하다고 생각하는 분들도 있을거고

유의미하다고 보는분들도 있을것임

80%이상의 익절율 을 올리고 있기에

훨씬 더 효율적일수도 있기에..

다양한 의구심과 호기심이 생김

보조지표에 관한 천대표님의 의견

그냥 재미로들 보시면 될 듯

우선 본인이 서둘러서 찾아본건

*MACD

Moving Average Convergence & Divergence

MACD는 이동평균선간의

매매신호를 포착하려는 기법

제럴드 아펠 형님이시다.

흔히 추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용

기본적인 원리는 장기이평선과

단기이평선이 서로 멀어지게되면

두개의 이평선이 멀어지게 되는

가장 큰 시점을 찾고자 함임

+오실레이터로 매매 타이밍을 정하는데 씀

(오실레이터는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수~)

최근 가격~과거 일정시점의 가격을

마이너스하여 산출한 결과값의

+, - 값을 현시점의 그래프로 나타내어 분석

MACD - 12일 지수이동평균-26일이동평균

시그널 - MACD의 9일 지수이동평균

오실레이터 - MACD값 - 시그널값

아.. 이 뭐랄까 본인의 지식선에서

본인에겐 아직 크게 안다가옴

오른쪽 상단 * 톱니바퀴를 누르면

다양한 보조지표와 부가옵션을

위 이미지 차트 하단부 MACD 지표임.

이평선 움직임과 오실레이터 값을 이용해

어떠한 시그널, 신호를 캐치하여

이렇게 이해하면 될 거 같고

여전히 주식에서는 많이 활용되고 있음

2. RSI

두번째는 RSI 상대강도지수임

원래 보조지표 3대장 자리는

RSI가 아닌 스토캐스틱이 들어간다는데

뭐 본인이 차트에 조예가 깊고..

그냥 워뇨띠가 얘기한 부분에 맞춰보도록 하겠음

추세의 강도를 백분율로 나타내어

언제 추세가 전환될 것인가를 예측하는 지표.

RSI는 시장가격 변동폭 중

기본적으로는 14일 RSI를 사용하는게

정석이라고 하며 9일, 25일도

2021년 1월 19일 이더리움 상승세 RSI 70이상찍고 나니 조정폭이 생기는중

RSI 값은 비교적 간단함

0에 가까울수록 하락세▼

100에 가까울수록 상승세▲

일반적으로는 RSI값이 30이하면

매수시점이라고 하며 70이상이면

최근 비트코인 4만달러까지의

RSI추종자들은 다 골로갔음.

ㅠㅠ

MACD를 차트로 이해

Moving Average Convergence & Divergence, Bullish & Bearish D ivergence

MACD선과 시그널선의 교차로 시장의 조수의 변화를 체크한다.

MACD는 단기가 평보다 지수이 평을 사용하기 때문에 매매신호와 속임수 신호를 적게 보낸다.

두 번 짖는 개와 한번 짖는 개를 생각하면 편하다. 주로 시장을 관찰할 때 사용한다.

히스토그램의 경우는 평소에 사용해 보질 않았다. 추세매매를 할 때 혹은 매도 타이밍을 잡을 때 활용해 보아야겠다.

히스토그램을 활용한 매매기법은 책에서 애매하게 설명해 놓아 이해하기 어렵다. 변역이 MACD 사용법 잘못된 것인지 모순된 내용이 나와있다. 일간차트에서 아주 강력한 신호라 해놓고선 일간차트 등락에 따라 매매하는 것은 실효성이 없다고 되어 있다.

이후에 나오는 39장과 40장을 읽어야 제대로 된 이해가 가능할 것 같다.

히스토그램의 기울기를 주목하라.

집까지 가는 내내 길을 비춰주지는 않지만 적당한 속도로 안전하게 운전하기에는 충분히 도움이 된다.라는 것은 지표로서 활용 가치가 있다고 본다. 다양한 방면으로 검증해봐야겠다.

다이버전스는 항상 강력한 신호로 본다. RSI, MACD, MACD 사용법 스토캐스틱 등에서 활용할 수 있다. 사실 다이버전스를 알고 있더라도 사용하기 어렵다. 다이버전스에 대한 신뢰할 수 있는 명확한 자신만의 기준이 있어야 한다.

완벽한 다이버전스의 그림과 비슷할수록 신뢰도가 높다고 한다.

완벽한 다이버전스의 그림이라는 것은

1. 두 저점(고점) 사이의 거리가 멀면 안 되고

2. 반드시 중간선 이탈이 있어야 진짜 다이버전스이고

3. 두 번째 바닥의 깊이가 첫 번째 바닥의 깊이 의 절반보다 작을 때 최상의 신호라 한다.

삼중 다이버전스의 경우는 많은 고민이 필요한 부분이다. 이미 다이버전스에서 매매를 진행하였는데 재차 하락하게 된다면 손실이 커지게 된다. 여기서 손절을 하지 않고 혹시나 하는 마음에 삼중 다이버전스가 나올 것을 기대한다면 문제는 더 커지게 된다. 다이버전스에서 하락 시(바스커빌 가의 사냥개)에는 일단 손절을 하고, 혹은 일부 손절을 하고 이후 전략에 맞게 진행해야 한다.

다시 삼중 다이버전스가 발생한다면 그때 다시 매매해도 나쁘지 않을 것 같다.

바스터빌 가의 사냥개
다이버전스의 무효화, 즉 다이버전스임에도 재차 주가가 저가를 이탈할 경우 바스터빌 가의 사냥개의 신호가 발효된다. 이 는 시장이 반등이 나와야 함에도 그러지 않았다는 것은 이상신호로 받아들여야 한다. 그렇지만 아주 강력한 매매 신호로 매매했기 때문에 무효화된다는 것은 좀처럼 받아들이기 어렵다. 그렇게 손실이 커지게 된다.
상황에 따라 유연하게 대응할 수 있어야 한다. 반드시.


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