주식 프로그램 매매

마지막 업데이트: 2022년 3월 1일 | 0개 댓글
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주식 프로그램 매매

시장의 수호신이었던 프로그램 매매가 돌연 시장 파괴자로 얼굴을 바꿨다.그동안 외국인과 개인의 매도공세를 받아내며 지수 900선 돌파에 견인차 역할을 했던 프로그램 매수세가 1일 10거래일만에 순식간에 매도세로 돌아서며 3,000억원대의 매물을 쏟아내 지수 급락을 주도했다. 프로그램 매매의 양면성을 보여준 단적인 하루였다.

전문가들은 “수급을 떠 받치고 있던 프로그램 매수세가 선물시장 약세에 따라 이익실현 차원의 매도세로 급반전, 시장을 압박하고 있다”며 “1조2,000억원대에 달하는 매수차익거래 잔고도 향후 매물부담으로 작용하는 등 당분간 프로그램 매매에 따른 조정 흐름이 나타날 우려도 있다”고 말했다.

프로그램 매매란 투신사, 은행, 연기금 등 기관투자가들이 지수관련 대형 우량주 15종목 이상(보통 30~50종목)을 한 묶음(바스켓)으로 해 컴퓨터에 여러가지 조건을 입력(프로그램)한 뒤 시장 상황이 이 조건에 맞으면 프로그램에 의해 자동으로 이 종목을 한꺼번에 매수, 또는 매도하는 것이다.

바스켓은 KOSPI 200 종목 중 골라서 구성하며 때문에 프로그램 매매는 지수와 큰 관련성을 갖는다. 프로그램 매수가 많으면 지수관련 대형주 매수가 많다는 것이고 당연히 주가는 오르게 된다. 반대로 프로그램 매도가 많으면 지수관련 대형주가 한꺼번에 매물로 쏟아져 나오기 때문에 지수는 하락한다.

프로그램 매매엔 차익거래와 비차익 거래가 있다. 차익거래란 선물과 연계된 거래로 지수 선물과 지수 현물(현재의 KOSPI 200지수)간의 차이(베이시스)를 이용한 차익을 목적으로 이뤄지는 거래. 프로그램 차익거래는 선물이 현물보다 고평가 돼 있으면(콘탱고, 베이시스가 플러스) 저평가 돼 있는 현물을 사고 동시에 선물을 파는 개념인데 이 때 현물을 산다는 것은 바스켓으로 구성돼 있는 지수관련 대형주들을 프로그램으로 한꺼번에 사들인다는 것이다.

이처럼 현물을 사고 동시에 선물을 팔아 그 차익을 얻거나 반대로 선물보다 현물가격이 높으면(백워데이션, 베이시스가 마이너스) 현물을 팔고 동시에 선물을 사 차익을 얻는 것이 차익거래다.

프로그램 비차익 거래는 선물과 상관없이 일정한 조건으로 입력해 둔 프로그램에 의해 바스켓 구성 종목을 한꺼번에 사들이거나 파는 형태로 이뤄진다.

1일 개인과 외국인의 순매수에도 불구하고 3,000억원 어치의 프로그램 매도 물량이 터져 지수가 20포인트 가까이 급락했다. 직전 거래일인 3월29일까지는 프로그램에 의한 매수세가 지수 900을 돌파하는데 일등공신이었다.

3월18일부터 29일까지 열흘동안(거래일 기준) 외국인이 3,548억원치, 개인이 1,256억원치를 팔아 치웠지만 이 기간 동안 8,923억원어치의 프로그램 순매수(차익+비차익)가 유입되며 지수를 떠 받쳤다.

900선을 돌파한 3월27일에도 개인이 2,415억원어치를 순매도 하고, 외국인은 160억원어치 소폭 순매수에 그쳤지만 1,934억원어치의 프로그램 순매수가 사실상 지수를 견인한 셈이다.

이처럼 장을 지지하던 프로그램 매수세가 매도세로 돌아서자 전문가들은 시장이 당분간 조정기간을 거칠 것이라고 전망했다. 대한투자신탁증권 지승훈 수석연구원은 “1일 선물시장 약세로 시장 베이시스가 플러스에서 마이너스로 돌아서면서 프로그램 차익거래의 이익실현 차원에서 대량 매도물량이 쏟아져 나왔다”며 “차익실현을 위한 프로그램 매도청산 과정이 당분간 지속되며 지수가 조정을 거칠 것”이라고 전망했다.

기관들이 프로그램 차익거래 매수로 사들인 주식 누적분량이 얼마나 되느냐를 보여주는 매수차익거래 잔고가 3월26일 9,200억원어치, 27일 1조516억원어치, 29일 1조1,841억원어치로 늘어나고 있는 것도 시장 압박 요인. 프로그램 매수로 사들인 주식이 늘어나고 있다는 것은 언제든 대량 매물 부담으로 작용할 수 있기 때문이다.

대우증권 이종원 연구원도 “급증한 매수차익거래 잔고에서 보듯 지난 주 시장 베이시스의 강세로 유입된 프로그램 매수세의 차익실현 매도세가 이번 주까지는 지속될 가능성이 높다”며 “프로그램 매도물량을 소화할만한 뚜렷한 매수주체가 나타나지 않으면 시장이 단기적으로 힘들어질 것”이라고 말했다.

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희망이야기

안녕하세요. 주식투자 블로그 희망이야기입니다. 이번 포스팅에서는 주식 프로그램 매매란? 무엇인지 의미와 현재 활용되고 있는 방법들을 간단하게 살펴보고, 투자자들은 투자종목에서 주식 프로그램 매매가 이루어지고 있는지 확인하는 방법과 확인을 통한 투자활용에 대해서 작성해보겠습니다. 먼저 프로그램 매매란 퀀트투자의 개념으로 생각하시면 됩니다. 계량적 분석에 의하여 매수와 매도에 대한 원칙 알고르즘이 되어 있어서 투자의 심리적 부분을 제외한 기계적 매매를 반복하게 되는 것을 주식 프로그램 매매라고 할 수 있습니다. 사람의 영역을 넘어섰다는 환차익 스프레드가 대표적이라고 할 수 있는데요.

환차익 스프레드의 경우 0.0001초와 같이 기계가 아니고서는 범접할 수 없는 시간단위의 변동성을 체크하고 이에 차익실현을 하게 되기 때문에 슈퍼컴퓨터들의 투자영역으로 남게 된 분야입니다. 또한 선물과 현물처럼 동일한 투자대상에 대해서 다양한 투자상품으로 구성되어 있는 경우 두시장은 동일한 상품에 대해서 가격을 추종하지만 가격적인 차이가 발생하였을때 차익상승이 이루어진 부분은 매도, 차익하락이 이루어진 부분은 매수를 반복하여 잃지 않는 계량적투자의 부분도 주식 프로그램 매매라고 불리죠. 이러한 기술적, 데이터통계학적 인공지능의 발전에 따라 증권사에서도 컴퓨터적인재를 많이 채용하는 것을 보면 앞으로 투자를 진행하는데 있어서 꼭 알아두어야 하는 부분이 아닐까하는 생각이 드네요.

주식 프로그램 매매란? 정확한 개념과 의미

주식 프로그램 매매란 위에서 설명드렸던 환차익 스프레드뿐만 아니라 다양한 곳에서 활용되고 있는데요. 대표적인 부분을 추가적으로 설명드리도록 하겠습니다.

콘탱고는 현물가격이 선물가격보다 월등히 낮은 경우를 뜻하게 됩니다. 이러한때에는 같은상품을 추종하게 되는 부분에서 가격적인 차이가 발생함으로 선물매도, 현물매수로 주식 프로그램 매매가 이루어자게 됩니다. 이러한 매매는 차익거래 즉 재정거래로써 이론적으로 손해를 보지 않고 이익을 취할 수 있는 방법입니다. 이와 반대로 현물가격이 선물가격보다 높을때에는 백워데이션으로 현물매도 선물매수의 방식을 취하게 됩니다. 이러한 차익거래의 측면은 알고리즘화 주식 프로그램 매매 하기 쉽기 때문에 이미 컴퓨터프로그래밍상의 주식 프로그램 매매영역으로 사람이 따라갈 수 없는 변동속도로 직접투자가 불가능한 방법이라고 할 수 있죠.

그외에도 주식시장의 차트데이터를 종합분석하여 특정상황시에 높은확률로 차익을 얻을 수 있다라는 퀀트 알고리즘을 추출하여 이를 토대로 자동 주식 프로그램 매매를 진행하는 경우도 많습니다. 시대의 흐름으로 증권사측에서도 많은 데이터전문가 혹은 인공지능분야의 인재를 원하는 이유이기도 합니다. 중요한 것은 알고리즘으로 (매매프로세서) 증권사의 HTS상에서는 이러한 자동 프로그램 매매를 개인이 할 수 있게 해주기 떄문에 본인만의 매수매도 원칙이 확고하신 투자자라면 자동 주식 프로그램 매매를 쉽게 주식 프로그램 매매 이용해보실 수 있답니다. (이용방법또한 설명드리도록 하겠습니다.)

주식 프로그램 매매 확인 및 이용방법

▼ 개인투자자가 가장 많이 사용하고 있는 키움증권 영웅문 HTS로 설명드리도록 하겠습니다. 상단 투자정보 > 프로그램 매매 > 현황으로 들어가셔서 코스피,코스닥 시장에 관련된 프로그램 매매사항을 확인해보실 수 있습니다. [0765]로 지정하셔서 쉽게 접속하실 수도 있습니다. 타증권사또한 같은 기능을 제공하지만 편의성으로나 투자에 도움을 받을 수 있는 유용한 업데이트가 꾸준히 진행되는점에서 저는 키움증권을 애용하고 있답니다. 여러분들도 이번기회에 활용해보시는 것을 추천드려요.

▼ 이란에서는 주식 프로그램 매매로 인한 매도와 매수현황 및 시간대에 따른 누적주문량을 확인해보실 수 있습니다. 선물시장과도 직결되는 부분으로 한번 방향이 잡혀 꾸준한 매도 혹은 매수가 발생하게 되면 그날의 상승과 하락을 결정짓는다고 하여도 과언이 아닙니다. 점점 운용되는 금액이 커져가는 자동 주식 프로그램 매매에는 매매세가 강력하기 떄문입니다. 최근들어 꾸준한 매수를 유지하고 있는 프로그램 매매로 인하여서 코스피와 코스닥은 큰 상승을 이어가고 있답니다. 이러한 차트적화면으로도 쉽게 확인이 가능하죠.

▼ 또한 [0778] 종목일별 프로그램매매추이에서는 각종목의 정보도 제공하게 됩니다. 시간에 따른 주문거래 및 량을 확인하실 수 있는데요. 아래에서는 케이엠더블유라는 회사로 꾸준한 프로그램 매수세를 기록함으로 상승이 이루어진 것을 보실 수 있습니다. 그리고 주목할 것은 마지막 종가의 흐름인데 종가에는 무려 1만3천주의 프로그램 매수로 인하여 종가에 크게 오른 모습을 보실 수 있습니다. 개인투자자가 이러한 흐름을 알고 있으면 좋은 투자활용팁은 이곳에 있는데요. 하루중 꾸준한 시간동안 주식 프로그램 매매가 반복하여 매수 혹은 매도를 할 경우, 그날의 시가부터 종가까지 매매패턴이 유지가 될 가능성이 커집니다.

즉, 지속적인 매수를 유지하고 있는 프로그램 매매를 확인하셨다면 종가까지 매도를 유보하는 판단이 유용하다는 것이며, 그반대의 경우에는 빠른 손절을 고려해보시는 것이 좋다는 것입니다.

이러한 주식 프로그램 매매는 1주의 반복, 혹은 10주등과 같이 특정패턴 및 특정시간을 계속해서 반복하는 경우가 많습니다. 위의 매매추이표를 확인하셔도 좋지만 호가창을 보아도 특이한 매매패턴이 반복된다면 프로그램 매매일 확률이 높답니다. 참고하시면 좋겠죠?

증권사 MTS 모바일앱에서 또한 프로그램 매매 추이상황을 쉽게 확인해보실 수 있습니다. 제가 이용한 것은 유진투자증권어플입니다. 굳이 HTS를 고집하실 필요는 없습니다.

개인도 가능한 주식 프로그램 매매 방법 (캐치 KATCH)

키움증권에서는 자동으로 알고리즘에 맞춰서 매수와 매도를 진행해주는 주식 프로그램 기능을 지원하는데요. 이름은 키움증권 캐치 KATCH 입니다. HTS상에서 주식 프로그램 매매 사용이 가능하며 검색번호 [4000]을 입력하시면 됩니다. 이 서비스를 이용하기 위해서는 새로운 계좌를 개설하여야 하지만 근거계좌 (키움상에서 이용하던 계좌)의 정보를 그대로 이용하기 떄문에 약관동의만 진행해주시면 됩니다. 아래의 사진에서는 계좌개설에 관련된 주의사항을 설명하고 있으니 참고해주시길 바랍니다.

▼ 이용시에는 본인이 직접 조건식을 작성해주셔야 해주셔야하는데 아래 포스팅을 참고해주시면 큰 도움을 받으실 수 있으실 것입니다. 개인에게 제공되는 주식 프로그램 매매로 고난이도의 알고리즘을 구현하기는 쉽지 않지만, 개인투자자의 매수매도원칙의 대다수는 쉽게 적용시킬 수 있을정도로 초단위의 퀄리티 매매의 도움은 받으실 수 있습니다. 또한 실전매매를 진행하시기전에 모의매매로 성과분석을 먼저 진행해보실 수 있기 때문에 큰 문제는 없을 것이리라 생각합니다.

여기까지 주식 프로그램 매매란 무엇인지 개념과 개인이 이용할 수 있는 방법을 모두 알아보았습니다. 투자에 많은 도움되시기를 바라면서 아래 주식투자가이드북에서는 제가 알고 있는 주식투자의 팁을 모두 작성하여 정리하고 있으니 많은 방문하셔서 공부를 해보시기를 바랍니다. 감사합니다.

전국투자교육협의회

( 증권사마다 현재가 화면 구성이 다소 다르지만 ) 선물에는 이론가격이라는 항목이 반드시 제공되고 있습니다 . 주식 현재가 화면에서는 주식의 이론가격이 표시되는 경우를 본 적 있으신가요 ?

없죠 . 물론 주식도 이론가격이 존재하기는 하지만 이는 애널리스트가 다양한 밸류에이션(가치 평가) 모형을 활용하여 계산된 추정치에 불과합니다 .

애널리스트에 따라 , 밸류에이션 모형에 따라 매우 다양한 이론가격이 산출되므로 참고용으로 활용할 수밖에 없습니다 .

하지만 선물은 이론적인 가격을 산출하고 이를 매매에 활용할 수 있습니다 .

선물가격은 현물가격과 일정한 수치적인 관계를 맺고 있는데 , 이러한 수치적인 관계가 틀어지면 이를 활용한 매매가 가능 합니다 . 이를 차익거래 라고 합니다 .

차익거래의 기본은 고평가된 것을 매도하고 동시에 저평가된 것을 매수한 후 두 포지션을 만기까지 끌고 가는 겁니다 . 이러면 가격차이를 이용하여 위험 없이 차익을 얻게 되죠 .


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