Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자

마지막 업데이트: 2022년 4월 16일 | 0개 댓글
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[0778]프로그램매매 - 종목일별 프로그램매매추이

주식 프로그램 매매

강의 신청 후 보유검색식으로 바로 진행할 수 있는지
(완성된 최종 어플리케이션으로 바로 실행가능 한것인지)

아니면 강의를 순차적으로 들으면서
코딩을 진행하여 최종 버젼을 만들어서 해야하는지요

자동매매 마스터

7/12/2022

본 서비스는 전자책이기 때문에 직접 코딩을 하셔야 합니다. [email protected]으로 문의주시면 상세 안내드릴께요

느끼한 막대사탕

5/30/2022

느끼한 막대사탕

5/30/2022

자동매매 마스터

6/15/2022

hooon

2/28/2022

저도 궁금했는데 답변 감사합니다

makeBot

7/12/2022

개인PC 최소사양은 어느정도될까요?

자동매매 마스터

7/12/2022

PC사양은 그렇게 고사양까진 필요치 않습니다
적당한 정도면 될거 같은데. 세부사양까진 모르겠습니다

Now that we've updated the part with the addition of highPriceafterbuy, let's start implementing the selling option. First, let's implement the split sale according to the yield. We will implement a 30% increase in the first sale, 50% in the second sale, and a 7% increase in the third sale. First of all, it allows sellStatus to run only when the holding quantity is greater than zero, not when the selling is complete, and the first selling when the profileRate is greater than 3. At this point, sellStatus is a "". And the first sale order will be completed -> the first sale not concluded -> the first sale will be changed to complete -> the first sale order will be sold out and then the first sale order will not be released again in these three sellStatus states. So I add this part to the condition. Also, it sells 30% of the total reserves, i.e., the quantity of possession X0.3. We can implement 2nd and 3rd selling with the same concept. This is the part of the 15th round. After the round of 15, it was not revealed in detail which part was modified and applied. We need a little more reinforcement, or we need a course step-by-step source.

주식 프로그램매매란 무엇인가?(feat.키움증권 영웅문)

이런 프로그램매매는 ①차익거래(지수차익거래)②비차익거래 로 나뉘어지는데요.

: '현물시장'과 '선물시장'간의 가격차이 를 통해 이익을 얻는 거래로

보통 두 시장 중 더 싼 시장에서 사서 더 비싼 시장에서 파는 것으로 생각하시면 됩니다.

: 현물시장에서 주식집단을 대량으로 매매 할 때 사용하는 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 것으로 주문의 편의를 위해서 사용합니다. ex) ETF

그래서 간혹 코스피, 코스닥 지수의 급등락을 유발시키기도 하지요.

프로그램매매 보는 방법

[0778]프로그램매매 - 종목일별 프로그램매매추이

키움증권 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 영웅문4 HTS에선 [0778]프로그램매매 - 종목일별 프로그램매매추이 를 통해 조회하실 수 있으시며

시간별 을 클릭하시면 해당 종목의 프로그램매매를 실시간으로 확인하실 수 있습니다.

[0778]프로그램매매 - 종목일별 프로그램매매추이

저는 프로그램매매 중 순매수증감 을 참고하면서 매매하고 있습니다.

프로그램매매 활용

프로그램매매는 개인들은 사용할 수 없기에 세력들(기관,외국인)의 매수와 매도를 알 수 있는 보조지표 로 활용하는데,

이 것을 보다 보면 대부분의 종목이 기관보다는 외인의 매매동향과 얼추 비슷하다는 것을 알 수 있습니다.

(↓표로 간단하게 정리했습니다. ) 외국인&기관계 = 프로그램매매 순매수량?

그래서 장중에 외국인의 매매 동향을 알 수 있는 보조지표라고도 알려져 있긴 하지만.

2020년 10월 22일처럼 정확하게 맞지는 않기 때문에 무조건적으로 맹신하시면 안 된다는 것을 꼭! 알아두셔야 합니다.

주가를 주도하는 세력은 종목마다 개인, 외국인, 기관으로 각각 다른데요.

차트와 프로그램매매추이를 비교하면서 상승과 하락을 관찰하다보면 어느 정도 파악이 가능 하고,

만약 외인이 주가를 주도하고 있다는 판단이 들어서게 되면 프로그램 매매를 보조지표로 활용하는 것이 좋습니다.

물론 주식에서 완벽한 지표란 없기에 프로그램매매만 믿고 매수 매도를 하기 보다는

일단 호가의 흐름을 가장 중요하게 보시면서 프로그램 순매수증감이 함께 하고 있다면 좋은 흐름이구나라고 생각하실 수 있습니다.

매도총잔량>매수총잔량 을 일반적으로 좋게 본다.
왜냐하면, 매수총잔량이 더 많다는 것은
이 종목의 가격이 더 떨어질 걸 예상하고 밑에서 싸게 사려고 기다리는 사람이 많다는 것을 의미하기 때문이다.

주식 프로그램 매매

프로그램매매(Program Trading)란 증권매매 프로그램을 컴퓨터에 입력해 놓고, 매매상황이 되면, 컴퓨터가 자동으로 매매주문을 하게 하는 것을 말하며, 기관투자자들과 외국인들이 주로 한다. 한 번에 여러 가지 종목 이상을 미리 정해둔 증권사(또는 자산운용사) 등의 알고리즘을 통해 자동으로 사고 팔게 하는 것을 뜻한다 . 직접 사고파는 매매거래가 아닌 상황에 따라 컴퓨터가 사전에 입력된 프로그램 명령을 수행하는 거래이다. 주로 기관투자가들이 대량으로 거래할 때 사용하는 투자기법이다.
주식투자를 하다보면 가지고 있는 주식을 모두 팔아야 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 할 때가 있다. 이때 개인투자자들은 가지고 있는 주식이 얼마 되지 않기에, 주식을 매매하기가 어렵지 않다. 하지만 몇 백억, 몇 천억 원의 주식을 사고파는 기관투자자라면 사정이 다르다. 개인처럼 하나하나 주식을 사고 팔수가 없다. 그렇게 하다가는 주문하느라 날밤을 세워야한다. 그래서 미리 일정한 조건을 컴퓨터에 입력해놓고, 필요하면 컴퓨터가 자동으로 수십 종목의 주식을 사거나, 팔게 프로그램을 해놓고 있다. 프로그램매매란 바로 이렇게 컴퓨터가 알아서 자동으로 수십 종목의 주식을 한꺼번에 사고파는 것을 가리키는 것을 나타낸다. 과거에 비해 프로그램매매 비중이 증가하고 있어 분석해 본다.

■ 프로그램매매는 차익거래와 비차익거래로 구분된다 .
1. 차익거래
차익거래는 주가지수 선물과 현물 주식간의 가격차를 이용해 싼 것을 사고 비싼 것을 파는 것을 말한다. 차익거래는 현물과 선물의 가격 차이를 이용한 거래전략을 말한다. 시장 선물 가격이 고평가 되어 있을 때 선물을 매도하고, 저평가 되어 있는 현물을 매수하는 것이다. 이에는 다시 매수차익거래와 매도차익거래로 나눌 수 있다. 여기서 현물이란 현재 시세로 거래 계약을 체결하고 매매하는 상품을 말하고, 선물이란 현재 시세로 거래계약을 체결하되 계약 이행을 미래의 특정 시점(만기일)에 하기로 약속한 상품을 말한다. 현물을 매매하는 거래는 현물거래, 선물을 매매하는 거래는 선물거래라고 한다.
매수차익거래는 현물가격이 선물가격보다 낮을 때 현물을 사고, 선물을 매도하는 거래이다. 반면에 현물가격이 선물가격보다 비싸면 비싼 현물을 파고, 선물을 사게 되는데 이것을 매도차익거래라고 한다. 한마디로 차익거래는 싸게 사서 비싸게 파는 것을 뜻한다. 매수차익거래는 프로그램매수를 동반하고, 매도차익거래는 프로그램매도를 동반하게 된다.

2. 비차익거래
주식에서 비차익거래는 현물과 선물의 일시적 가격차이가 아닌 특정목적을 가지고, 거래하는 것을 뜻한다. 차익거래와는 다르게 일방적으로 여러 주식을 한꺼번에 매수 또는 매도하는 것이다. 선물주문을 주식과 동시에 하지 않는 점이 차익거래와의 차이점이다.
비차익거래는 시장전망에 따라 보통 15개 이상 종목을 바스켓으로 묶어 일시에 매수 또는 매도하는 거래이다. 비차익거래란 현물과 선물의 가격 차이가 아닌 주문의 편의를 위해서 프로그램 매매를 사용하는 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 것을 말한다. 차익거래와 달리 선물시장과 현물시장에 동시에 주문을 내지 않다는 것이다. 기관투자가 마다 이 상황설정을 달리하기 때문에 일률적으로 설명하기는 어렵다. 더구나 기관투자가마다 보유주식의 종목이 다르고, 컴퓨터에 입력되는 상황설정도 수시로 바뀔 수 있다. 차익거래는 명과 암이 있는데 차익거래에 비해 많은 수익을 얻을 수 있지만, 매매시점을 잘못 파악할 경우 큰 손실을 볼 수도 있다.

■ 주가에 미치는 영향

프로그램매매가 활발해지면 다수의 투자자들이 같은 방향으로 움직이면서 주가가 급변할 가능성이 있다. 예를 들어 주가지수 선물이 약세를 보일 때는 선물을 사고 현물을 파는 매도차익거래가 쏟아져 나와 주가가 급락하게 된다. 반대로 주가지수 선물이 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 강세를 보일 때는 선물을 팔고, 현물을 사는 매수차익거래가 쏟아져 나온다. 이렇게 되면 주가는 크게 오른다.

베이시스(Basis) = 선물가격 – 현물가격

▶콘탱고(Contango, 정상시장); 베이시스가 정상적인 플러스 시장을 콘탱고라고 한다. 콘탱고 상황은 선물가격이 현물가격보다 고평가되어 있고 현물가격이 선물가격보다 저평가되어 있음을 의미한다. 그러므로 합리적인 투자자라면 고평가되어있는 선물을 매도하고 저평가 되어있는 현물을 매수하게 된다. 이러한 이론적 배경 때문에 프로그램 매수가 발동하게 된다.
▶백워데이션(Backwardation·역조시장); 백워데이션은 베이시스가 마이너스가 되어 선물가격이 현물가격보다 저평가되어있는 상태이다. 콘탱고와 반대의 상황이 발생하며 프로그램매도가 발생한다. 그러나 시장은 반드시 이론대로 움직이지는 않는다.

▶괴리율; 괴리울은 실제선물가격과 이론선물가격과의 괴리를 백분율로 표시한 것이다. 괴리율이 플러스이면 현재 선물가격이 고평가, 마이너스면 저평가 되어있다고 해석한다.

괴리율과 베이시스 추이가 일시적인지 아니면 지속성을 갖는지를 분석하고 서로의 상관관계를 살펴봄으로서 실전 매매에 도움을 받을 수 있다.
프로그램 매매와 주가의 연관성을 가장 잘 나타내 주는 지표가 괴리율이다. 괴리율이 높을수록 매수차익거래가 나올 가능성이 높아진다. 전문가들은 보통 괴리율이 2%정도일 경우 매수차익거래가 많이 나오고, 반대로 괴리율이 낮을 때는 매도차익거래로 인한 '팔자' 주문이 많이 나온다고 한다. 대부분의 증권사에서는 실시간으로 괴리율을 계산해서 투자자에게 알려주고 있으므로 이를 수시로 확인해두는 게 좋다.

프로그램매매는 현재의 주가수준과 관계없이 오직 현물과 선물 가격차에 따라 이뤄진다. 보통 현물가격과 선물가격과의 차이나 선물가격과 이론선물가격의 차이를 이용한다. 현물가격은 삼성전자, 포항제철 등 200개 우량주 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 가격을 기준으로 산출한 KOSPI200지수이며, 이론가격은 시장가격에다 만기 때까지의 금융비용을 합한데서 배당수입을 뺀 것을 말한다.
현물가격과 선물가격의 차이를 '베이시스'라고 하고, 실제선물가격과 이론선물가격과의 차이를 '괴리율'이라고 하는데, 베이시스가 1포인트 이상 벌어지거나 괴리율이 2%를 넘어서면 프로그램 매매가 발생할 가능성이 높은 것으로 보면 된다. 베이시스나 괴리율이 플러스 값을 나타내면, 선물가격이 현물가격이나 이론가격보다 고평가돼 있음을 의미하는 것으로 이때는 선물을 팔고 현물을 사들이는 매수차익거래가 생긴다. 반대로 괴리율이나 베이시스가 마이너스 값을 보이면, 선물가격이 현물가격보다 저평가됐다는 것으로 현물을 팔고 선물을 사는 매도차익거래를 하게 된다. 베이시스나 괴리율은 해당 증권사에서 알 수 있기 때문에 개인투자자들은 조금만 관심을 가지면 현재 현·선물 가격차를 파악해 적절한 매도·매수 타이밍을 잡을 수 있다.

프로그램매매의 매매 종목은 시가총액이 큰 지수관련 종목으로 구성되어 있어 매수차익거래가 발생하느냐 아니면 매도차익거래가 발생하느냐에 따라 종합주가지수는 큰 변동을 받는다. 일반적으로 프로그램매매와 종합주가지수 추이는 같은 방향으로 움직인다.

주식 자동 프로그램 매매는 누가, 왜 할까? (차익거래, 비차익거래, 콘탱고, 백워데이션, 헷지, 베이시스)

주식시장에선 외국인, 기관, 개인투자자처럼 기계도 주식을 사고판다. 이를 ‘프로그램 매매’라고 한다. 프로그램 매매는 투자자가 시장 상황에 따라 어떤 종목을 얼마나 매매할 것인지를 사전에 프로그램화하고, 해당 조건이 맞을 경우 컴퓨터가 자동 매매하도록 한 거래 기법이다.

국내외 기관투자가들이 한꺼번에 여러 주식을 매매할 때 사용하는 방식이기 때문에 사실상 외국인, 기관의 또 다른 이름이라고 봐도 무방하다. 프로그램 매매가 시장에 미치는 영향이 적지 않기 때문에 현명한 투자자라면 프로그램 매매 방향을 예측해 투자할 필요가 있다.

프로그램 매매는 왜 하는 것일까?

기관투자가들은 한꺼번에 수십 개 종목을 사고팔아야 할 일이 많다. 이미 갖고 있는 종목도 많거니와 원하는 가격에 한꺼번에 사고 싶은 종목도 많을 것이다. 프로그램 매매를 이용하면 사람이 일일이 매매 버튼을 클릭하지 않고 동시에 주식을 사거나 팔 수 있어 편리하다.

코스피 시장에선 15개 종목 이상, 코스닥 시장에선 10개 종목 이상을 한꺼번에 동시에 사고파는 프로그램 매매가 있는데, 이를 ‘비차익 거래’라고 한다. 원하는 수십 개의 종목을 ‘주식 꾸러미’, 즉 바스켓(Basket)에 담아 거기에 들어 있는 종목을 매매한다.

그런데 왜 ‘비차익 거래’라고 할까? 그것은 차익 거래가 아니기 때문이다. 사실 프로그램 매매의 꽃은 차익 거래다. 차익 거래 역시 비차익 거래처럼 수십 개의 종목을 바스켓으로 만들어 매매한다. 그러나 목적은 다르다. 비차익 거래는 해당 주식들이 좋거나 나빠보여서 사거나 파는 것인데, 차익 거래는 해당 주식들을 샀으면 반드시 이와 연계된 '선물'을 파는 거래를 동반한다.

프로그램 매매의 꽃인 ‘차익 거래’

프로그램 매매에서 차익 거래는 현물과 선물을 동시에 매매하는 것을 말한다. 코스피200지수, 코스닥150지수가 현물이라면 코스피200선물, 코스닥150선물은 선물이다. 차익 거래는 같은 물건을 싼 값에 사서 비싸게 팔고 그 차이를 이익으로 남기는 것을 말한다. 같은 물건이라도 장소, 시간에 따라 가격이 달라진다. 선물 가격은 현물의 미래 가격이므로 시간차에 따라 발생하는 차익을 얻는 거래다.

현물과 선물을 비교해 더 싼 것을 사고 비싼 것을 파는 거래를 하게 된다. 현물과 선물의 가격차를 베이시스(Basis)라고 하는데 베이시스가 플러스(+)이면 선물이 현물보다 비싼 '콘탱고' 상태인 것이고, 마이너스(-)라면 선물이 현물보다 싼 '백워데이션' 상태를 의미한다. 현물이 더 싸면 현물을 사고 선물을 파는 ‘매수 차익 거래’가 일어나고, 현물이 더 비싸면 현물을 팔고 선물을 사는 ‘매도 차익 거래’가 나타난다.

코스피200이니까 200개 종목을 한꺼번에 사들여야 할까? 그렇지 않다. 삼성전자만 해도 코스피200에서 차지하는 비중이 30%를 넘는다. 삼성전자와 시가총액 상위 종목 중 일부를 골라 바스켓에 담고, 이 종목들을 프로그램 매매를 통해 매수하면 된다. 보통 15~30개 종목을 꾸러미로 만든다.

이후 선물 만기가 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 돌아오면 반대 거래가 이뤄진다. 매수 차익 거래였다면 현물을 다시 팔고, 선물을 사는 거래가 이뤄지고 매도 차익 거래였다면 현물을 사고 선물을 파는 거래가 이뤄진다. 샀던 것은 팔고, 팔았던 것은 사면서 그 차익만 얻는 것이다. 이를 포지션 청산이라고 한다. 선물을 파는 거래는 ‘숏 포지션(short position)’이라고 하고, 만기 때는 반대 거래가 일어나면서 숏 포지션이 청산되었다고 말한다. 선물을 사는 거래를 ‘롱 포지션(long position)’이라고 하고 만기 때는 롱 포지션 청산 거래가 일어났다고 한다.

차익 거래로 어떻게 돈을 벌까?

한 달, 두 달 뒤에 가격이 오를지 떨어질지는 Feat. 키움증권 영웅문) - 제대로 살려고 제대로 공부하는 여자 모르지만 하나는 사는 거래를 했고, 또 다른 하나는 파는 거래를 했다. 선물 또는 현물 둘 중의 하나는 반드시 손실이 나고, 또 다른 하나는 반드시 이익이 난다.

도대체 이런 거래는 왜 할까? 기관투자가들은 대규모 자금을 운용하고 손실을 최대한 피하려고 한다. 이를 ‘헷지(Hedge)’라고 한다. 다른 자산에 투자함으로써 손해 볼 위험을 방어하는 투자법이다.

그렇다면 차익 거래를 통해 돈을 벌 수 있을까? 오늘이 8월말이고 코스피200 현물 시세가 200포인트인데 9월 둘째 주 목요일이 만기인 9월물 코스피200 선물 시세가 205포인트라고 하자. 가격이 비싼 선물 2계약을 매도하기로 했다고 가정할 때 선물 매도 금액은 선물 가격(205포인트), 선물 1계약당 매매단가인 25만원과 2계약을 곱해 계산한다. 1억 250만원이다.

동시에 현물을 매수한다. 200포인트, 2계약, 25만원을 곱한 1억원 어치의 현물을 바스켓으로 사들이는 것이다. 9월 만기일에 코스피200 종가는 195포인트가 되었다. 그렇게 되면 현물 투자에서는 250만원을 잃게 되었으나 선물 투자에선 500만원의 이득을 봐 전체적으로 250만원의 차익을 얻게 된다.

매도 차익 거래로도 돈을 벌 수 있다. 코스피200 현물 시세는 200포인트인데 9월에 만기되는 선물은 195포인트라고 가정하자. 이번엔 선물 2계약을 9,750만원 매수하고, 현물을 1억원가량 팔았다. 9월 만기일엔 코스피200 종가가 202포인트가 되었다. 그렇게 되면 현물에선 100만원이 손해이지만 선물에선 350만원이 이득이다.

프로그램 매매에서 투자자가 봐야 할 것은?

프로그램 매매는 코스피200, 코스닥150 내 대형주를 상대로 매매가 이뤄지기 때문에 주가에 미치는 영향이 크다. 만약 베이시스가 마이너스 상태라면 이론적으로 현물을 매도하는 ‘매도 차익 거래’가 일어나고, 반대의 상황이라면 현물 매수 거래가 일어난다는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 전자의 경우엔 대형주가 하락할 가능성이 높고, 후자의 경우엔 상승할 가능성이 높다.

이런 거래는 만기가 되면 반대 거래가 이뤄진다. 매수차익 잔고가 많다면 만기일이 가까워졌을 때 대형주를 중심으로 매도세가 일어날 수 있고, 반대로 매도차익 잔고가 많다면 매수세가 일어날 수 있다. 그렇다면 매수차익 잔고가 많은지, 매도차익 잔고가 많은지는 어떻게 파악할 수 있을까.

2015년 통계의 부정확성 때문에 프로그램 매매 차익 잔고 공시제도가 폐지되었다. 현재로선 시장의 방향성을 쉽게 예측하기 어렵다는 게 통설이다. 증권가에선 투자자별로 누적된 선물 계약이나 평소의 매매패턴을 분석해 예측하는데, 정확히 맞추기는 어렵다.

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