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정부, 세계국채지수 편입 추진…국채 발행금리·시중금리 하락 효과
정부가 우리 국채의 세계국채지수(World Government Bond Index·WGBI) 편입을 다시 추진한다. 새 정부에서 협의 절차가 원활히 이뤄지면 이르면 내년 9월 편입될 수도 있다.
25일 기획재정부에 따르면, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 미국 워싱턴에서 21일(현지시간) 주요 20개국(G20) 재무장관회의 취재기자단과 간담회를 열어 “우리나라는 경제 규모상 세계 10대 강국으로서 세계국채지수 가입 여건(자격)이 충분히 조성됐다”고 말했다. 이어 홍 부총리는 “국채 시장 발전이나 외화자금 유출입 상황을 고려할 때 편입이 굉장히 필요한 상황”이라며 “다음 정부에서 본격적으로 편입을 검토할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
세계국채지수는 블룸버그-바클레이즈 종합지수(BBGA·2002년 편입)와 제이피(JP)모건 신흥국지수와 함께 세계 3대 채권지수 가운데 하나다. 추종자금은 글로벌 패시브펀드(인덱스·ETF), 일본계 연기금 등 약 2조5000억달러 내외로 추정된다.
정부가 세계국채지수 편입을 추진하는데는 국채금리는 물론 시중금리 인하 효과를 기대해서다. 홍남기 부총리는 “가입하면 채권 발행 금리가 낮아지고 외화 자금이 추가로 들어오는 등의 이점이 있다”고 강조했다. 기재부 관계자도 “국채 수요가 늘어 발행 금리가 더 낮아지고, 이에 연동되는 시중금리도 영향 받을 것”이라며 “다만, 외국인 보유 국채가 늘어나 변동성이 커지는 측면도 있다”고 말했다.
앞서 정부는 글로벌 금융위기 직후인 2009년에도 편입을 추진했지만, 이듬해 무산된 바 있다. 지난 2020년에도 국채시장 역량 강화 방안 가운데 하나로 편입을 검토하겠다고 채권지수 밝힌 바 있다.
새 정부가 편입을 추진해도 실제 편입까지는 1∼2년 정도 걸릴 전망이다. 편입을 위해서는 세계국채지수를 관리하는 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE)와의 협의를 거쳐 관찰대상국 목록에 올라야 한다. 이후 6개월 이상 검토를 거쳐 매년 9월 연례심사 시 편입 여부가 결정된다. 우리 정부가 올 상반기 사전협의를 진행하면 빠르면 올 9월에 관찰대상국이 되고, 내년 9월에 최종 편입이 가능할 수 있다.
이 기사는 2021년 11월 12일 08:01 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.
한국자산평가가 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 채권지수 채권지수 채권지수를 개발하는 데 박차를 가하고 있다. KIS채권평가에 이어 업계에서 두 번째로 관련 채권지수를 공시해 운영하고 있다. 차별화 지점은 ESG 채권ETF(상장지수펀드)용 벤치마크다. 올 8월 공시했지만 활용도가 갈수록 높아질 것으로 예상했다.
11일 한국자산평가에 따르면 자산운용사와 ESG 관련 채권ETF를 준비하고 있다. 한국자산평가가 ETF용 채권지수 ‘KAP ESG종합채권지수'를 제공하고 자산운용사가 채권ETF를 출시할 계획이다.
김도영 한국자산평가 지수팀 팀장은 “현재 데이터를 제공하며 자산운용사 고객과 다각도로 협력하고 있다”며 “구체적 출시계획은 확정되지 않았다”고 말했다.
2021.11월 기준
한국자산평가는 ESG와 관련해 세 가지 채권지수를 운영하고 있다. △KAP ESG우수기업 채권지수 △KAP ESG 인증채권지수 △KAP ESG종합채권지수 등이다.
KAP ESG우수기업 채권지수는 한국기업지배구조원의 ESG평가에서 상위 3개 등급(A+. A, B+)을 받은 기업이 발행한 채권으로 구성한 지수다. 신용등급 BBB- 이상 채권만 반영한다. KAP ESG인증채권지수는 회계법인과 신용평가사, ESG평가사 등이 자금사용목적을 검증·인증한 채권으로 구성한 지수다. 지난해 10월부터 공시했다.
KAP ESG종합채권지수는 올해 3월 공시된 것으로 위 두 가지 채권지수를 합쳐놓은 개념이다.
한국자산평가는 KAP ESG종합채권지수를 ETF의 기초지수에 맞게 개선해 올 8월부터 채권ETF용 벤치마크를 운영하고 있다. 채권부문 95%와 Call 5%로 구성했다. 한국기업지배구조원의 ESG평가에서 상위 3개 등급을 받은 기업이 발행한 신용등급 A-이상 채권과 ESG채권으로 구성했다. 현재 자산운용사와 개발하는 채권ETF도 이 지표를 활용한다.
김 팀장은 “채권 ETF용 벤치마크가 핵심이 될 것으로 보인다”며 “자산운용사 등 고객사를 중심으로 ESG가 반영된 채권지수에 대한 수요가 높아졌다”고 말했다.
한국자산평가가 ESG 관련 채권지수 개발에 뛰어든 것은 지난해부터다. 김도영 팀장을 주축으로 채권지수 지수팀 네 명이 일제히 착수했다.
특히 눈여겨 본 것은 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널)다. MSCI는 전세계 수천여 곳의 기업을 대상으로 ESG등급을 평가하고 있다. 이를 바탕으로 ESG 관련 채권지수도 진작부터 운영하고 있다. MSCI는 글로벌 ESG금융에서 선도적 역할을 한다는 평가를 받는다.
국내에서 ESG 관련 채권지수를 공시한 곳은 한국자산평가 외에 KIS채권평가뿐이다. 역사는 짧다. 한국자산평가보다 앞서긴 했지만 2020년 2월 첫 ESG 관련 채권지수를 공표했다. 이에 따라 한국자산평가는 글로벌 주요 기관의 방법론 등을 두루 연구해 경쟁력을 끌어올리고자 했다.
리포트도 한국자산평가가 꼽는 강점이다. 한국자산평가는 올 6월부터 ‘ESG위클리(Weekly)'를 매주 발간하고 있다. 단독 카테고리를 만들어 관련 리포트를 내는 것은 한국자산평가뿐이다.
김 팀장은 “ESG 관련 채권지수 모니터링과 공시를 철저히 진행하고 있으며 투자성과도 예의주시하고 있다”며 “투자자의 의사결정에 도움이 되는 게 최종 목표인 만큼 이해도를 높이기 위해 위클리를 발간하고 있다"고 말했다.
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FOMC 회의록과 채권지수를 이용한 미국 국채 금리의 정량적 예측 방안
Quantitative Forecasting of US Treasury Yields Using FOMC Minutes and Bond Index
- 발행기관 : 한국엔터프라이즈아키텍쳐학회
- 간행물 : 정보화연구(구 정보기술아키텍처연구) 16권4호
- 간행물구분 : 연속간행물
- 발행년월 : 2019년 12월
- 페이지 : 445-453(9pages)
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